関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

強気相場に戻った。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年9月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

先月の記事 >> 弱気な人が増えているのか債券ETFの価格上昇。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年8月度編

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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バンガードETF

バンガードのVTIと組み合わせるにはどのETFが最適か?米国債券ETF編

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米国株全体に投資できて、小型株や中型株も含んでいるバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)は、純資産的に見ても十分すぎる規模ですので、米国株に投資する選択肢としてはVTIは有力な選択肢かなと思います。

ただ、単騎一本ではなく、配当や特定セクターを重視して投資したいと考える人はいますし、私は配当とか特製のセクター(生活必需品、ヘルスケア)の比率を高めたいと考えています。

ですので、VTI:他のETF=50対50の比率でポートフォリオを作るとパフォーマンスってどうなるのか気になってので調べてまとめてきました。

VTIとの組み合わせ関連記事

VTI+米国株配当系ETFの記事 >> バンガードのVTIと組み合わせるにはどのETFが最適か?高配当・増配株編
VTI+米国株セクターETFの記事 >> バンガードのVTIと組み合わせるにはどのETFが最適か?米国セクター別編

2回とも株式ETFで見てきましたが、リスクやボラティリティを他の株式ETFで抑えることはできるとはいえ、ポートフォリオを作るとしたら債券と分散するという人も多いんじゃないでしょうか?

もちろん、リスク許容度が高ければ全力株式でいいとは思いますが、現状株価がリーマンショック時から相当上がっていることを考えますと、ある程度債券をポートフォリオに組み入れておいたほうがよいかと。

ということで、以下の3つのETFを対象に調べてみました。

  • バンガード・米国トータル債券市場ETF(ティッカー:BND)
  • iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF(ティッカー:LQD)
  • iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (ティッカー:TLT)

単純に約過去10年(BND設定の2007年4月3日)50%対50%の比率でポートフォリオがどういう値動きをするか確認していきます。

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国内ETF

ブラックロック、iSharesブランドのETF5本を9/28付で東証に上場へ

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アウターガイさんのブログで記事になっていましたが、ブラックロックがiシェアーズシリーズの東証上場ETFを更に5本追加設定し、9/28付で東証に上場するようです。

ブラックロックが外国指数への連動を目標とする国内ETF5本を新規設定

昨年為替ヘッジ月米国債ETFを東証に上場した後、追加の音沙汰なしの状況でしたが、8月に米ドル建てイイールド債と米ドル建て適格投資社債のETFを追加してきて、更に動いてきました。

関連記事

iシェアーズが国内初の為替ヘッジ付き米国債ETFを東証に上場予定
iシェアーズ、為替ヘッジ付き米ドル建て投資適格社債ETFと米ドル建てハイイールド社債ETFを東証で上場

元々毎年恒例年末のETFのモーニングスターETFカンファレンスでも、ここ数年国内上場ETFに力を入れるとブラックロックは公言していましたので、今回の5本のETFの上場もその流れの一環でしょう。

今回上場する5本のETFは以下の通りです。

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