関東在住福岡人のまったり投資日記

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設定から2年経過。UBSのETFシリーズ10本の現状を確認してみた。

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一昨年、スイス大手銀行UBSのETFシリーズ10本が東証に上場されました。

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発売から1年経過。UBSのETFシリーズ10本の現状を確認してみた。

それから2年経過したわけですが、現状どうなってるのか?ということで今回確認してみようと思います。

昨年3月に販売開始になったETFの一覧が以下の通りです。

1385 UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)
1386 UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)
1387 UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU)
1388 UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)
1389 UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)
1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)
1391 UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)
1392 UBS ETF 英国株(MSCI英国)
1393 UBS ETF 米国株(MSCI米国)
1394 UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)

個人的にはスイス株の1391なんかは面白いと思うんですけどね。EUに入ってませんけど有名なグローバル企業がありますし。 まず、1日の売買高について調べて見ました。

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上場から3年経過。1598R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信の現状を確認してみた

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スマートベータ的なETFとして、iShares MSCI 日本株最小分散ETF(1477)、iShares MSCIジャパン高配当利回りETF(1478)、上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)が続けざまに上場しました。

しかし、これらのETFに先駆けて3年前に販売開始になったETFがあります。野村のファンダメンタル・インデックス上場投信(1598)です。

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1598 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信


2000年から2013年の期間は理論上TOPIXを下落局面でも上昇局面でもアウトパフォームしていましたが、現状はどうなのか他のスマートベータ的なETFも含めてパフォーマンスを今日は調べたいと思います。

まず現時点での純資産額の推移を見てみましょう(左が前年3月)。

iShares MSCI 日本株最小分散ETF(1477) 40億→91.29億
iShares MSCIジャパン高配当利回りETF(1478) 35億→145.69億
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399) 5億→91.93億
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信(1598) 64億※→27.62億
※1598の決算短信で昨年10月に突然純資産が大きく減っています。

決算短信で確認しましたが1598は突然資産が昨年10月に60億から20億程度に減少しています。これは何があったんでしょうか?

他のETFだと野村の高配当ETF(1577)が販売開始4年で532億→896.08億ですので規模的には抜けていますが、1598以外のETFも着実に純資産額は増加傾向と言えるでしょう。では、実際のパフォーマンスがどうなのか確認してみました。

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上場から1年経過。上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)を最小分散ETFと比較してみた

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昨年10月にiシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株のETF4銘柄を東証に上場しまして、その動きに呼応するように12月初めには日興アセットマネジメント株式会社が“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETFを販売開始しました。

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上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の販売開始から1年が経過しましたので、現状を確認してみようと思います。以下の基準で銘柄を選んでいるとのことですが本当に効果があるのか気になるところです。

  • GICSの業種分類の銀行、その他金融、保険、リートをユニバースから除外
  • 一カ月の値付率が85%未満の銘柄を除外
  • 一カ月の売買代金の上位400銘柄を選定
  • 配当利回りの高い上位150銘柄を選定
  • 最小分散になるように最適化を行なう手法で、同150銘柄の最適化を行なう

ということでiシェアーズの2つのETF(iシェアーズ日本株最小分散ETF:1477,日本株高配当ETF:1478)、そしてTOPIX、JASDAQと比較を行いました。

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