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上場から1年経過。上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)を最小分散ETFと比較してみた

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昨年10月にiシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株のETF4銘柄を東証に上場しまして、その動きに呼応するように12月初めには日興アセットマネジメント株式会社が“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETFを販売開始しました。

関連記事

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の現状を確認してみた
上場より1年経過。iシェアーズMSCI日本株最小分散ETFの現状を確認してみた

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の販売開始から1年が経過しましたので、現状を確認してみようと思います。以下の基準で銘柄を選んでいるとのことですが本当に効果があるのか気になるところです。

  • GICSの業種分類の銀行、その他金融、保険、リートをユニバースから除外
  • 一カ月の値付率が85%未満の銘柄を除外
  • 一カ月の売買代金の上位400銘柄を選定
  • 配当利回りの高い上位150銘柄を選定
  • 最小分散になるように最適化を行なう手法で、同150銘柄の最適化を行なう

ということでiシェアーズの2つのETF(iシェアーズ日本株最小分散ETF:1477,日本株高配当ETF:1478)、そしてTOPIX、JASDAQと比較を行いました。

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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

上場より1年経過。iシェアーズMSCI日本株最小分散ETFの現状を確認してみた

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昨年10月にiシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株のETF4銘柄を東証に上場しまして、それから1年が経過しました。

昨年の記事:iシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株を投資対象とするETF4銘柄を東証に同時上場予定

特に気になるのが最小分散と高配当ETFのこの2つ。

  • iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477) 0.19%
  • iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(1478) 0.19%

今まで国内のETFではなかったものですし、ブラックロックが上場してきただけに興味があります。

関連記事:上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の現状を確認してみた

また、12月初めには日興アセットマネジメント株式会社が“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETFである「上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)」も上場しました。

このタイミングで高配当、最小分散、高配当低ボラティリティがTOPIXやNASDAQに対して優位性があるのか?確認してみようと思います。

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上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の現状を確認してみた

昨年iシェアーズが日本株最小分散ETF(1477)、日本株高配当ETF(1478)を販売開始しました。

iシェアーズ日本株最小分散ETF(1477)、日本株高配当ETF(1478)の記事:
iシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株を投資対象とするETF4銘柄を東証に同時上場予定

その動きに呼応するように12月初めには日興アセットマネジメント株式会社が“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETFを販売開始しました。

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の販売開始から半年が経過しました。以下の基準で銘柄を選んでいるとのことですが本当に効果があるのか気になるところです。

  • GICSの業種分類の銀行、その他金融、保険、リートをユニバースから除外
  • 一カ月の値付率が85%未満の銘柄を除外
  • 一カ月の売買代金の上位400銘柄を選定
  • 配当利回りの高い上位150銘柄を選定
  • 最小分散になるように最適化を行なう手法で、同150銘柄の最適化を行なう

ということでiシェアーズの2つのETF(1477,1478)、そしてTOPIX、JASDAQと比較を行いました。

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インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。

投資手法は以下をご参照ください。
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メディア掲載履歴
日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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