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新興国株式の低ボラティリティ戦略は有効なのか?iSharesのETF(EEMV)で確認してみた

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ボラティリティ(価格変動リスク)が低く価格変動の振れ幅が小さくなるようポートフォリオを組み、下落リスクを抑えながら高い投資効果を目指す運用戦略として低ボラティリティ戦略があります。

個人的には値動きの激しい新興国株式なんかで面白いんじゃないかと考えています。

ちょうど1年前にですね、たわらノーロードシリーズに4本追加があったわけですが、その中で特に気になったのが「たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略」でした。

関連記事:またまたたわら、またたわら 「たわらノーロード」シリーズ4本が追加

1年経過して現状はどうかと確認してみたら、純資産総額3000万円。一応1年で倍以上にはなっていますが、信託報酬:0.90%、信託財産留保額:0.30%というのがネックなのか純資産が全く増えていない状況です。

では、新興国株式の低ボラティリティ戦略は本当に有効なのかどうか?

関連記事:たわらノーロードplus新興国株式低ボラティリティ高配当戦略を海外ETFで検証してみた

ちょうどiSharesに低ボラティリティ(EEMV)と高配当(DVYE)の以下のETF(大手ネット証券では買えません)がありましたので、iSharesのiシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF(EEM)と比較してみました。

iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF (EEMV)
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund (DVYE)

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iシェアーズ米国優先株ETF(PFF)に金融セクター好調の影響はあるのか確認してみた

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ニューヨークダウは21000ドルを一時超えましたが、その後も21000ドルになっておかしくないような値で推移しています。

しかし、1年前はどうだったかというと17000ドル台でしたし、イギリスのEU離脱投票の時には大きく下がっていました。こうして過去1年を振り返ってみると4000ドルもニューヨークダウは上がってるんだなと。

では、米国株のセクターで過去1年のパフォーマンスを調べてみると以下の通りでした。

amerika-sector-1y-20170320.png

右端の金融セクターが図抜けてパフォーマンスがいいんですね。金融セクターがこれだけ好調なのですから、金融関連の比率が高いETFもパフォーマンスがいい可能性があるのでは?と思いました。また、金融関れの比率が高いiシェアーズ米国優先株ETF(PFF)もパフォーマンスがどうなっているのか気になりました。

米国優先株ETF(PFF)関連記事

米国優先株ETF(PFF)を調べてみた
米国優先株ETF(PFF)は株価不調時にどうなのか調べてみた
金融関連の比率が大きいiシェアーズ米国優先株ETF(PFF)と米国金融セクターETF(VFH)を比べてみた

株価不調時にどうなるかとか金融セクターとの関連性を調べてみましたが、じゃあ株価好調時はどうなっているのか?現状を確認してみました。

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米国外株式にモメンタム効果はあるのか?iShares米国外モメンタムETF(IMTM)

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ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで以来モメンタムというファクターに注目しています。

2015年はS&P500を上回るパフォーマンスだったのですが、2016年のパフォーマンスを年始に調べたところ他のスマートベータと比較してもパフォーマンスはよくなかったです。

関連記事:2016年米国株のスマートベータETF(バリュー、グロース、小型、低ボラティリティ、モメンタム、配当)のパフォーマンスを調べてみた

比較は米国株で行ったものですので、じゃあ米国外株のカテゴリだとどうなるのか気になりました。

関連記事:iSharesでモメンタム関連のETFが米国株以外でないか探してみた

米国外先進国でモメンタムファクターの「iShares MSCI International Developed Momentum Factor ETF(IMTM)」というETFがありますので、今日はこのETFについて調べたことをまとめたいと思います。

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関東在住の福岡人のアラサー男。
「関東在住福岡人のまったり投資日記」というブログを書いております。
自由な将来のために守りを考えながら、長期投資を行ってます。
インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。

投資手法は以下をご参照ください。
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メディア掲載履歴
日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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