関東在住福岡人のまったり投資日記

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米国株モメンタムETF(MTUM)の組入れ上位企業でモメンタム効果があるか確認してみた

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モメンタムETF(MTUM)の記事:ウォール街のモメンタムウォーカー発売から1年経過。iSharesの米国株モメンタムETF(MTUM)の現状を確認してみた

先週個人的に注目しているETFであるiSharesの米国株モメンタムETF(MTUM)の現状を確認しましたが、実際にこのETFの組入れ上位の企業ってS&P500と比較してどれくらい好調なのか?ということを確認してみようと思います。

モメンタムETF(MTUM)に含まれている企業の記事:モメンタムを考慮したETFに含まれる企業をみてみた

以前調べたときは上位5社まで調べましたが、今回は10社調べようと思います。

前回の組入れ上位5社はアマゾン(AMZN)、ディズニー(DIS)、CVS HEALTH CORP(CVS)、アップル(APPL)、スターバックス(SBUX)でした。今回の組入れ上位10社は以下の通りです。


    FB フェイスブック
    T AT&T
    JNJ ジョンソン&ジョンソン
    AMZN アマゾン
    HD ホームデポ
    PM フィリップモリス
    MCD マクドナルド
    UNH UNITEDHEALTH GROUP INC
    MO アルトリアグループ
    GOOG グーグル

昨年上位5社に入っていた中から3社ほど消えていますね。ディズニーは入ったままでもおかしくないと思いましたが・・

では、これらの会社をS&P500と直近1年とETFが販売開始になった直近3年で比較してみました。

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フェイスブック、AT&T、ジョンソン&ジョンソン、ホームデポ、アマゾン vs S&P500

直近1年

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直近の1年で見ますと緑のS&P500を5社とも上回っています。グロース株の不調が伝えられておりましたが、フェイスブックとアマゾンのパフォーマンスが抜けています。

では、期間をETF販売開始になった3年に広げてみるとどうなるでしょうか?

直近3年

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S&P500と差のないジョンソン&ジョンソンとAT&T。ジョンソン&ジョンソンはボラティリティが低い印象があるのでモメンタムETFにく見れられているのも若干不思議ではあるのですけど。

次の5社についても見てみましょう。

フィリップモリス、マクドナルド、UNITEDHEALTH GROUP、アルトリアグループ、グーグル vs S&P500

直近1年

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緑のS&P500に対してこちらも直近の1年で見ると5社とも上回っています。期間を3年に広げてみますと・・

直近3年

PM-MCD-UNH-MO-GOOG-3y-160901.png

フィリップモリスとマクドナルドはS&P500を下回ってしまいました。マクドナルドは数年前はアメリカ日本両方冴えませんでしたからね。ただし、アメリカでは回復傾向で直近1年が好調なためMTUMに組み入れられたのかもしれません。

直近1年で見るとモメンタム効果は見られた


米国株式モメンタムETF(MTUM)の組入れ上位を見ましたが、モメンタム効果は各社毎に見ても直近1年では確かにあるといえる結果になりました。ただし、昨年上位に入っていたディズニーが消えたように結構入れ替えを行うETFではあるようです。

このETFに組み入れられた企業のみを買ってホールドという手法もありなんじゃないかと考えていた時期もありましたが、企業の入替を見ておりますと、流石にそこまで見様見真似では中々上手くいかないでしょうね。 follow us in feedly

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