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ヘルスケアセクターETFに米国外(IRY)、小型株(PSCH)、モメンタム(PTH)において効果があるか確認してみた

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私の投資手法はジェレミー・シーゲルの本の影響を受けて、ディフェンシブセクター重視の投資をボーナス投資枠で行っております。

ディフェンシブセクター重視ということで、ディフェンシブセクターの比率を高めるために、バンガードの米国セクターETFである、生活必需品セクターETF(VDC)とヘルスケアセクターETF(VHT)に投資しています。

そんなディフェンシブセクターですが、セクターに小型株効果やモメンタム効果はあるのかということを調べていました。すると生活必需品セクターに小型株とモメンタム的なものを発見したので先月記事にしました。

生活必需品セクターの記事:生活必需品セクターETFに米国外(IPS)、小型株(PSCC)、モメンタム(PSL)において効果があるか確認してみた

生活必需品セクターがあるんだから、ヘルスケアセクターにもあるんじゃないかということで調べてみたら、主なもので小型株とモメンタム的なETFを見つけました。今回は以下の3つのETFで米国外株式の指数や米国ヘルスケアセクターを上回る効果があるかを確認してみようと思います。

    PowerShares DWA Healthcare Momentum Portfolio(PTH) 経費率0.60%
    PowerShares S&P SmallCap Health Care ETF(PSCH) 経費率0.29%
    SPDR S&P International Health Care Sector ETF(IRY) 経費率0.40%

現在ヘルスケアセクターETFがここ1ヶ月間で大きく下がりましたが現状はどうなっているのでしょうか?

関連記事:米国ヘルスケアセクターETFが下落しているので米国ヘルスケアセクター主要企業を調べてみた

まず、米国株同士で小型株、モメンタム効果があるかを確認し、その次に米国外と比較して生活必需品セクターの効果を確認します。


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小型株、モメンタム効果はあるのか?

VHT vs XLV vs PTH vs PSCH直近1年

VHT-XLV-PTH-PSCH-1y-161106.png

比較のためにS&P500(水色SPY)を追加しています。生活必需品セクターと同様にモメンタム(緑:PTH)が断トツによくないんです。ヘルスケアセクターは最近のパフォーマンスが悪いせいもあるのでしょうけど、生活必需品セクターでも同じようにモメンタムが悪いため不思議やなと思いますね。

小型株(桃:PSCH)はVHTやXLVよりも値動きが激しく、これは小型株らしい動きと思います。期間を広げるとどうなるのでしょうか?

VHT vs XLV vs PTH vs PSCH直近6年

VHT-XLV-PTH-PSCH-6y-161106.png

期間最大の約6年では小型株(桃:PSCH)のパフォーマンスが抜けています。そして、小型株を含むVHT(赤)の方がXLV(青)を上回っています。一方モメンタム(緑:PTH)は2015年末から突然パフォーマンスが悪化しています。小型株も同時に下がっている時期ですけど、組入れ上位の企業に何かあったんですかね?

では、米国外の指数でヘルスケアセクターの効果があるか確認してみました。

米国外でもディフェンシブセクターであるヘルスケアセクターのパフォーマンスはいいのか?

VEA vs IRY 直近1年

VEA-IRY-1y-161106.png

直近1年ですとアメリカ以外の先進国は株式が冴えない印象がありますけど、ヘルスケアセクターは直近で大きく下がっていて、効果はない感じですね。

では、期間をリーマンショック直後を含む過去8年まで広げるとどうなるでしょうか?

VEA vs IRY 直近8年

VEA-IRY-8y-161106.png

リーマンショックで大きく下げた時も下げ幅が小さいですし、その後のパフォーマンスもVEAを圧倒。この結果を見ますと大手ネット証券でもIRYだけでもいいので、取り扱いを開始してほしいなと思います。

まとめ

  • 米国株ETFに限ると小型株(PSCH)効果はある。
  • モメンタムETF(PTH)は直近1年、長期共に見られない。
  • 米国外ヘルスケアセクターETF(IRY)は米国外先進国株式(VEA)を大きく上回る。
  • 米国外ヘルスケアセクターETF(IRY)は下落時の下げ幅が米国外先進国株式(VEA)に比べて小さい。




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テーマ:海外投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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