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2016年下半期のNISA枠投資を検討する~株式編~

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まさか11月に雪世界の多摩方面に出張で遭遇するとは思いませんでした。前日のニュース見てたら今年の1月に通勤ダイヤが乱れ・・という映像で映っていた駅が出張で使用する路線でした。雪だるま作れるレベルで芝生の部分とかは積もっていたため、出張の帰りには雪だるまを見かけました。1月や2月じゃないだけに異様な光景ですよねぇ。

そんな1日でマイナス10度ぐらいぶれる気温と同様にドル円の為替が直近1カ月で大きく円安に振れてます。今年読んだ野口真人氏の「あれか、これか」によると、1カ月あたりのドル円相場のボラティリティが2.6%、年間で9%なわけで、2月の1カ月で8.4%の下落って統計学や標準偏差を使うと、1000カ月に1回の事象となるそうです。

関連記事:ファイナンス理論の入門書 あれか、これかを読んで

現状のドル円って同じくらい上昇していますね。年始120円→年末110円ならば年間のボラティリティ9%に合致するわけで、ある意味元に戻っているといえますが、10000か月に1回の事象が年に2回も起きるってかなり珍しいのではないかと思うのです。

若干気になるわけですが、イギリスのEU離脱の時に規則では6月に投資を7月に投資に延期していいことはなかったので、12月にボーナス枠の投資を行おうと思います。

先週債券について検討したため、今度は株式について検討していこうと思います。

関連記事:2016年下半期のNISA枠投資を検討する~債券編~

ちなみに、上半期に検討した時の記事は以下の通りです。

上半期の検証記事:2016年上半期のNISA枠投資を検討する~株式比率をいじってシミュレーション編~

上半期と投資対象は変えるつもりはありませんので、以下の4つでこの比率をいじりながら確認していきます。


  • バンガード・米国増配株式ETF(VIG)
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)
  • バンガード・米国生活必需品セクターETF(VDC)
  • バンガード・米国ヘルスケアセクターETF(VHT)

まずはこの4つのETFを均等に買い付けた場合の成績を見てみましょう。

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VIG,HDV,VDC,VHT均等 vs S&P500 直近1年

VIG-HDV-VDC-VHT-1y-161126.png

上半期に投資した4つのETFに均等に投資した場合の過去1年のパフォーマンス(緑)とS&P500(水色)を比較してみました。均等に投資したポートフォリオではディフェンシブセクター偏重なため、今年の年始の下落局面ではS&P500を上回ってますが、直近のトランプ相場ではS&P500上昇で逆転している状況です。

では、米国増配株ETFのVIGと米国高配当株HDVの比率を高めにするとどうなるのか確認してみました。

VIG:HDV:VDC:VHT=3:3:2:2 vs S&P500 直近1年

VIG3-HDV3-VDC2-VHT2-1y-161126.png

リターン6.6%→7.5%、ボラティリティ11.7%→11.6%とパフォーマンス改善。セクターETFの比率を小さくするとリターンが良くなるので、おそらく今年に下落から上昇を2回繰り返しているヘルスケアセクターETFのVHTが脚を引っ張っているのでしょうけど。

参考までにVIGとHDVのみ5:5でポートフォリオを見てみますと・・

VIG:HDV=5:5 vs S&P500 直近1年

VIG5-HDV5-1y-161126.png

リターン11.3%、ボラティリティ11.6%でS&P500のリターンも上回ってます。特定のセクターの比重が高いとはいえ、セクター別の分散は出来ているので悪くないと思います。

ただ、ヘルスケアセクターなんかは売られ過ぎだと思うところもあるので、個人的には2番目のVIG,HDV3割、VDC,VHT2割がいいかなと考えています。

もうすぐ12月ですので粛々と準備を進めてますが、肝心なボーナスの査定は不明。まぁ、上期はたんたんと仕事している感じだったのでふつーの評価という想定で相違に使う金額も決めておこうと思います。


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