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海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2016年11月編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2016年10月編

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。


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まずは債券のETF
    TLT(長期債) BUY→SELL
    LQD(投資適格社債) BUY→SELL
    BND(米国債券) BUY→SELL
    JNK(ジャンク債) BUY
REITのETF
    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL
セクターETF
    KXI(世界生活必需品) SELL
    IXC(世界エネルギー) BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) SELL
高配当系ETF
    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY
小型株とVT
    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY→SELL
    VB(米国小型株) BUY
追加分
    BLV(米国長期債券) BUY→SELL
    VCLT(米国長期社債) BUY→SELL
    EDV(超長期米国債) SELL
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY→SELL
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY

アメリカ大統領選をトランプが勝ったことによって2極化が進んでいる感じです。債券、REITそして生活必需品セクター、ヘルスケアセクターのETFが下落傾向で、他の株式ETFは上昇しています。

iシェアーズ米国国債 20年超ETF(TLT)やバンガード・超長期米国債ETF(EDV)あたりの超長期債は大きく下落しています。この2つのETFは暴落が起こった時に株式と異なり反発するETFですので、現状の株高では大きく下がってしまいます。

バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)の過去の値動きを見ておりますと、値動きは小さいものの上昇と下落を繰り返していて、2015年1月から下落した後、1年後に上昇し始め、今年の7月頃からまたじりじり下がって11月に大きく下がっています。

そういう意味で80ドルを切りそうなところまで下がってきたのはある意味投資するにはいい機会ではないかと。最近の株高はやや行き過ぎじゃないかと思う面もあるので、下がっているディフェンシブセクターのETFや債券系のETFに投資をしておいて悪いことはないかと考えています。

11月の株式と為替の動向はほとんどの人の予想とま逆な結果になったのを見ると予想していいと思ったタイミングで投資してもうまくいくとは思えないんですよね。そういう意味でルール決めて分散することが重要じゃないかと思った11月でした。

今年は1年相場が動揺するようなイベントが多かった印象ですけど、来年は今年ほどないんじゃないかと思ってますけどどうなりますかね。
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関連するタグ:海外ETF 移動平均法 バンガード VDC IFGL IYR VHT BND BLV EDV

テーマ:海外投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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garboflash(ガルボフラッシュ)と申します。
関東在住の福岡人のアラサー男。
「関東在住福岡人のまったり投資日記」というブログを書いております。
自由な将来のために守りを考えながら、長期投資を行ってます。
インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。

投資手法は以下をご参照ください。
投資方針について

メディア掲載履歴
日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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