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iSharesのETFの組み合わせ例で上げられていたポートフォリオを検証してみた

ishares-kensyo-161210.jpg

先週のモーニングスターのセミナーでブラックロック(iShares)の説明を聞いておりまして、推奨のETFの中に私が所有していてNISA投資枠の核になっているiシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)が入ってました。

先週のセミナーの記事:20分遅刻したけどモーニングスターETFカンファレンス2016に行ってきた

配られた資料の中でiSharesのETFを使った分散投資のポートフォリオ例が載っていました。iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)は2011年設定のはずなのですが、どういうわけかHDVと米国優先株PFFと米国総合債券AGGと組み合わせたポートフォリオの値動きが2007年から載っていました。指数のデータがあるってことなんですかね?

これから紹介するポートフォリオとは比率が異なっていましたが、2007年末からのパフォーマンスで最大マイナス10%、2007年末を100として7割増のパフォーマンス。S&P500とも変わらず中々のパフォーマンスでした。

ということで今回は資料で例として上がっていたETFのポートフォリオのパフォーマンスとボラティリティを見てみようと思います。モーニングスターの朝倉氏も言ってましたが、セミナーの資料は11月のトランプ相場のデータが反映されていませんでしたし。

まず、債券とS&P500を半分ずつで構成した場合のパフォーマンスを見てみます。

米国総合債券(AGG)50%、S&P500(IVV)50% 過去10年


IVV50-AGG50-10y-161210.png

ポートフォリオに入っているETFはiシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF(AGG)とiシェアーズ コアS&P500(IVV)です。

過去10年のパフォーマンスをS&P500(水色)と比較します。S&P500はリターン96.6%、ボラティリティ20.8%に対して、ポートフォリオ(緑)はリターン73.2%、ボラティリティ8.9%。個人的にはこういう感じの運用を長期で目指しております。

iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)を含めたポートフォリオと比較するために過去5年のパフォーマンスも調べてみました。

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米国総合債券(AGG)50%、S&P500(IVV)50% 過去5年


IVV50-AGG50-5y-161210.png

過去5年で見ると、S&P500はリターン99.3%、ボラティリティ12.9%に対して、ポートフォリオ(緑)はリターン55.6%、ボラティリティ7.4%。S&P500のボラティリティが下がってるというのはリーマンショック級の暴落がなかったからでしょうね。

では、ブラックロックの資料に載っていたポートフォリオの過去5年データを調べてみました。

米国総合債券(AGG)50%、米国高配当株(HDV)30% 米国優先株(PFF)20% 過去5年


HDV30-PFF20-AGG50-5y-161210.png

株式部分がS&P500(IVV)からiシェアーズ米国優先株式ETF(PFF)とiシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)に変わっています。S&P500リターン99.3%、ボラティリティ12.9%に対して、ポートフォリオ(緑)はリターン37.6%、ボラティリティ4.6%。

PFFは債券的な値動きになりますからリターンは下がりますが、ボラティリティも小さくなっていますね。ただ、債券5割のポートフォリオなのだからもっとリスク取っていいのでは?と思いますね。ということでiシェアーズ米国優先株式ETF(PFF)をバンガード・米国生活必需品セクターETF(VDC)に変えてみるとどうなるか確認してみました。

米国優先株(PFF)を米国生活必需品セクターETF(VDC)に変えて過去5年を見てみると・・


HDV30-VDC20-AGG50-5y-161210.png

ポートフォリオ(緑)はリターン47.6%、ボラティリティ6.2%。リターンが10%ぐらい上がりましたがボラティリティも1.5%ぐらい上がりましたね。生活必需品セクターの比率が高いのでリスク取ってパワーシェアーズQQQ信託シリーズ1(QQQ)に変えてみたらどうなるかと思いましたが・・

HDV30-QQQ20-AGG50-5y-161210.png

ボラティリティ上がった割にリターンもそんなに上がりませんでした。もっとリスクを取っていい場合は債券部分を削ったり新興国債券を入れるのも面白いかもしれませんね。

ちなみにセミナーでは債券部分も分散したポートフォリオの例も説明されてました。これに関してはまた後日検証してみようと思います。

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