関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年5月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

先月の記事:海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年4月度編

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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まずは債券のETF
    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) SELL→BUY
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) BUY
REITのETF
    IFGL(米国除くREIT) SELL→BUY
    IYR(米国REIT) SELL
セクターETF
    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY
高配当系ETF
    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY
小型株とVT
    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY
追加分
    BLV(米国長期債券) SELL
    VCLT(米国長期社債) SELL→BUY
    EDV(超長期米国債) SELL
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY

ニューヨークダウがどんどん上がっている状況ですので、引き続き株式ETFが好調の状況です。ただ、債券もREITも先月比で上昇しています。株式と一緒に債券やREITが上昇している状況ってここ数年株式の下落のフラグのような傾向がある気がするので、そろそろ調整が入るか?という気がしますね。

そんな中、今月は3つのETFに変化がありました。iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF(LQD)、iシェアーズ先進国(除く米国)不動産ETF(IFGL)、バンガード・米国長期社債ETF(VCLT)です。

株式同様債券とREITも上昇傾向があるのか、米国社債系の2本と米国外REITがBUYに変わりました。

先月からの値動きを見てみますと、適格社債と通常の債券だとやはり値動きが異なるようですから、分散の意味でも適格社債と債券を使い分けるのも悪くないかなと。私も一応この案で債券ETFを分散しています。

調整が近いんじゃないかという意見をちらほら見かけたので、気になって去年の今頃の価格を調べてみると、小型株のバンガード・スモールキャップETF(VB)が116ドル→現在133ドル。

次に来る調整がいつになるかはわかりませんし、どの程度なものになるかもわかりません。しかし、調整があれば少なくとも去年の今頃の価格ぐらいまでは下がることがあるという認識で引き続き株式に投資していこうと思います。

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