関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

強気相場に戻った。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年9月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

先月の記事 >> 弱気な人が増えているのか債券ETFの価格上昇。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年8月度編

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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債券のETF

    TLT(長期債) SELL
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) SELL
    JNK(ジャンク債) BUY

REITのETF

    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY

セクターETF

    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL→BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) BUY

高配当系ETF

    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY

小型株とVT

    VT(全世界株式) BUY
    VSS(米国除く小型株) BUY
    VB(米国小型株) BUY

追加分

    BLV(米国長期債券) BUY→SELL
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) SELL
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY→SELL
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY
    VGK(ヨーロッパ) BUY
    VWO(エマージング・マーケッツ) BUY
相変わらず株式ETFが好調の状況で、BUYシグナルのETFが多い状況に変わりませんが、8月末の弱気になりつつあるか?というところからは状況が変わりました。

まず、8月末は好調だった債券ETFの価格がやや後退したことですね。バンガード・米国長期債券ETF(ティッカー:BLV)は先月BUYに変わった後、再びSELLに戻りました。こういうのをうまく取り除く手法を考えないといけないですね。

他の債券ETFも軒並み8月末から9月末の1か月で下がっているため、強気相場に変わったように感じます。

絶好調のヘルスケアセクター、復調気配のエネルギーセクター、不調の生活必需品セクター


株式のほうで特徴的なのは、個人的によく見ているヘルスケアセクター、エネルギーセクター、生活必需品セクターの3つが極端に分かれてるんですよね。

  • エネルギーセクター→復調気配
  • 生活必需品セクター→不調
  • ヘルスケアセクター→絶好調

エネルギーセクターはiシェアーズ グローバル・エネルギー ETF(IXC)がBUYに変わったように復調気配です。まだ、原油価格が下落した3年前とかでみるとマイナスですけど、直近1年ではプラスになっていますし。

中東と東アジア情勢が不穏ですので、今後どちらに転ぶかはまだわからないという感じですが。

逆に不調気味なのが生活必需品セクター。バンガード生活必需品ETF(ティッカー:VDC)はとうとうSELLになりました。

関連記事 >> 今月分で前年の分配金総額を超えそう。2017年9月度分配金報告

分配金も直近3回増加一途だったんですが、一気に減りましたし。ある意味他のセクターがよく、相場が好調ともいえるのですけど。近いうちに企業別に見ていこうかなと考え中。

最後にヘルスケアセクターは好調が続きますね。何か予測不能なことが起こらないといいのではないかと逆に心配になるくらいなのですが、心配のしすぎでしょうかね?

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