関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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ETFでポートフォリオ錬成テスト

ヘルスケア&生活必需品セクターETFの上位銘柄
ヘルスケア&生活必需品ETF上位銘柄をチョイスして比較してみると・・

最近XLPなりXLVの検証をしてきました。

海外ETFの比率を変えて、ポートフォリオを錬成してみた

御ボーナス様投入先である海外ETFの投資比率の理想はVT:その他:債券で3:3:4なのです。ただし株式と債券の比率はまぁ7:3まで変動していいかなというスタンスです。アメリカで利上げがあった場合は、債券の比率を逆に増やすのも思案中だったりします。

来月の御ボーナス様に向けてその他の3の中をどうするか検討中です。以前紹介したサイトを利用して、実際にETFを使ってポートフォリオを錬成して私案がどうなるか見てみました。

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個人的な私案は以下の通りです。

  • 米国高配当株式ETF HDV 25%
  • 米国増配株式ETF VIG 25%
  • グロバールヘルスケアセクターETF IXJ 25%
  • グロバール生活必需品セクターETF KXI 25%

グローバルと米国の間に意外と差はない。
ということでNISA内はこれでいいのでは?という気がしてきます。

test141119_1y.png
test141119_3y.png

近1年、3年でみるとパフォーマンスで負けてますが、ボラティリティは低いんですよ。暴落時に生きそうな感じです。更に引き延ばしてみたらHDVが3年ちょっとしか経ってないのでリーマンショック時の様子が見れず。

okorareta.png

ということでHDVをvanguardの高配当ETF、VYMに変更して見てみると・・
vymsasikae.png

ボラティリティは低いものの、下落を食い止めつつリターンは高くなってます。この比率は中々いいんじゃないかと思うわけです。

でも、i-sharesのグローバルセクターシリーズは経費率が0.4%するんですよね。これをSPDRの米国のセクター別ETFに変えると0.16%に下がるわけです。HDVの限界まで引っ張ってみると・・
answerkamo.png

グローバルの時と比較してもボラティリティは変わらずリターンが改善しました。これを見ると御ボーナス様での海外ETFの株式分の投資はここ辺のETFかなぁと思うわけです。完全にシーゲル派的な考えですので、今後どうなるかは自己責任ですが。




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2 Comments

ボッコマン says...""
今回も貴重なデータありがとうございます!

http://corporate1.morningstar.com/us/products/indexes/
ちなみにこちらでHDVの指数のMorningstar Dividend Yield Focus指数のバックテストを確認できます。リーマンショック時はVYMより10%ほどダメージ回避できているようです。
XLPと近い動きをしていまして、やはりなかなかディフェンシヴですね。
2014.11.20 15:08 | URL | #- [edit]
garboflash says..."No title"
返信が遅くなってすみません。

指数のテストが確認できるサイトの紹介ありがとうございます。
たしかにHDVは調べてみたらXLPと近い値動きをしていますね。
なので、来月はHDV+XLVにしようかなと思案中だったりします。
2014.11.21 22:06 | URL | #- [edit]

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