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バンガード債券ETF補足とまとめ

昨日からの記事の補足とまとめになります。

モーゲージ債ETF(VMBS)と超長期米国債ETF(EDV)
バンガードETFの短期債、中期債、長期債を比較してみた

短期債中期債長期債のカテゴリで見てきましたが、それぞれのカテゴリで共通してあるのが債券、政府債券、社債の3つです。

ということで、それぞれ比較してみました。

まずは債券。
米国短期債券ETF(BSV)配当率:0.92% 銘柄数:2063 平均実行残存期間:2.8年
米国中期債券ETF(BIV)配当率:2.16% 銘柄数:1590 平均実行残存期間:7.2年
米国長期債券ETF(BLV)配当率:3.45% 銘柄数:1813 平均実行残存期間:24.1年
vanguard_saiken_max.png
短期債の安定っぷりがよくわかります。長期債は基本上がるときは上がりやすい傾向が見えます。

次に政府債券。
米国短期政府債券ETF(VGSH)配当率:0.41% 銘柄数:131 平均実行残存期間:2.0年
米国中期政府債券ETF(VGIT)配当率:1.29% 銘柄数:164 平均実行残存期間:5.6年
米国長期政府債券ETF(VGLT)配当率:2.28% 銘柄数:66 平均実行残存期間:24.4年
vanguard_seifusaiken_max.png
普通の債券と違って長期債中期債の差が激しいですね。

最後に社債。
おまけでi-sharesの適格社債(LQD)を比較対象として入れてみました。
LQDは配当率:3.33、銘柄数:1338、平均残存期間:12.16年

米国短期社債ETF(VCSH) 配当率:1.57% 銘柄数:1796 平均実行残存期間:3.0年
米国中期社債ETF(VCIT)配当率:2.87% 銘柄数:1491 平均実行残存期間:7.5年
米国長期社債ETF(VCLT)配当率:4.08% 銘柄数:1379 平均実行残存期間:23.9年
vanguard_shasai_max.png
LQDはVCITよりは変動が少ないということが言えそうです。社債に関しては中期と長期の差が小さい印象です。

以上3記事にわたってみてきましたが、目立った項目を箇条書きにすると以下の通りです。



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  • モーゲージ債(VMBS)はBND(米国トータル債券)に値動きが近い。
  • 超長期米国債(EDV)はi-sharesの20年超えETF(TLT)よりも値動きが激しい。
  • 平均残存期間は短期債が数年、中期債が6~7年、長期債が24~25年。
  • 政府債券は債券や社債と比較して銘柄数が少ない。
  • 配当は長期>中期>短期、社債>債券>政府債券
  • インフレ連動債は近年マイナスで推移している。
  • 政府債券は長期債券の値動きが激しい。
  • 短期債の債券や政府債券はかなり安定した値動きをしている。
  • リーマンショック時は債券ETFも10%程度は値下がりしている。

色々な特徴がありますので、特徴を考慮したうえで、ポートフォリオに組み込むのは個人的にはいいのではないかと思います。既に似たようなETFを持っている場合(BND,LQD)は似たETFに投資する必要はありませんし。

ともあれこうのように多くの選択肢を与えたVanguardはすごいと思います。昨年対抗するために経費率を下げたi-sharesはどうするんでしょうね?日本市場に着目しているようですので、何かしら動きがあるかもしれません。


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関連するタグ:海外ETF 短期債 中期債 長期債

テーマ:海外投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
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