関東在住福岡人のまったり投資日記

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新興国債券と他の資産カテゴリの比較

i-sharesのJDRの一部、ファンド籍がアイルランドであったことを今更知る

国内上場JDRの記事で新興国債券についても触れましたが、じゃあ新興国債券は長期的に見てどう推移しているのか?

気になったので調べてみました。更にいうと他の資産と比較してどうなのかというのも気になりますし。

新興国債券のETFを比較してみる

一応以前は比較していましたが、その後、バンガードのETFが大量に出たため、債券のカテゴリで比較をしてみました。

対象はまずは、新興国債券のバンガードとiSharesの新興国債券ETF


  • バンガード米ドル建て新興国政府債券ETF(VWOB)
  • iShares米ドル建てエマージング・マーケット債券(EMB)

そしてカテゴリの違う以下の債券のETFを比較します。

  • iShares世界国債(除く米国)ETF(IGOV)
  • バンガード米国トータル債券市場ETF(BND)
  • iShares米ドル建て投資適格社債(LQD)
  • バンガード米国長期社債ETF(VCLT)
  • バンガード米国長期債券ETF(BLV)
  • iShares米国債20年超(TLT)

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上から近1年、近5年、EMB期間最大です。
EMB1y.png
EMB5y.png
EMBmax.png

全般的に米国外のIGOVは余りよろしくない状況が続いています。配当率的にも低いようですし。

逆に米国長期債のTLTはどの機関でも成績がいいことがわかります。上がるときは激しいけど、下がるときも激しいという特徴ですけど。

新興国債券はVWOBが販売開始から余り時間が経っていないのですが、EMBの方はリーマンショック当時からありました。

長期で見るとかなりぷらすではありますが、米国長期債よりも成績はよろしくなく、リーマンショックのようなときは先進国債券よりも下がるという特徴が言えると思います。

ちなみにVWOBとEMBのみに絞って見てみましたが・・

embvsvwob.png

一応誤差がある程度は発生していますが、ほぼ値動きは一致しているといっていいでしょう。

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