関東在住福岡人のまったり投資日記

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そろそろNISA戦略を考え始めますかねその4

NISA枠使用に伴う研究の第4弾です。

そろそろNISA戦略を考え始めますかね 債券ETF組入れ効果の確認
そろそろNISA戦略を考え始めますかねその2
そろそろNISA戦略を考え始めますかねその3

今回はグラフが多めですので長くなります。米国債券ETFに投資をしようと検討しておりますが、色々と種類がありまして、候補は以下の通りです。

•バンガード・米国長期債券ETF(BLV)
•バンガード・米国長期社債ETF(VCLT)
•バンガード・米国トータル債券(BND)
•iShares•米国長期債(TLT)
•iShares•適格社債(LQD)

債券ですので、基準となるのはSPY500と分散効果があるかということです。2007年からの値動きは以下の通りです(2007年に販売開始ではないETFを含む場合は期間最大)。

TLT vs SPY


TLTvsSPY051531.png

株価と逆に動いていることが多いです。このTLTを基準に各ETFと比較を行いました。

BND vs TLT


BNDvsTLT150531.png

BNDだとやはりボラティリティが低くて安定していますが、リーマンショック時に下がってるのが気になるんですよねぇ。では、長期債に投資するETFではどうなのでしょうか?

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BLV vs TLT


BLVvsTLT150531PNG.png
TLTの比較対象をBNDからBLV(長期債)に変えるとボラティリティは低下して、リターンもTLTとそんなに変わらない結果に。

VCLT vs TLT


VCLTvsTLT150531.png

BLVから長期社債VCLTにしてみましたが、期間が短いとはいえほぼTLTと変わらない結果に。
ちなみにVCLTとBLVはほぼ同じような動きで連動しています。

BLVvsVCLT.png

LQD vs TLT


LQDvsTLT150531.png

保有している適格社債LQDに変えてみるとリーマンショック時の落ち込みが大きいですね。これを見ると単独で保有するのではなくてやはり複数に分散した方がいいかなと思いました。ということで適当に検討中の御ボーナス様でのNISA枠投資予定の案を2つ検証。

BND:BLV=50:50 vs TLT


BNDBLVvsTLT150531.png
BNDとBLVを組み合わせると比較的マイルドな感じに。
利上げ時の下落を考えるとこれは中々よいかと。

LQD:BLV=50:50 vs TLT


LQDBLVvsTLT150531.png
適格社債とBLVを組み合わせると若干ボラティリティが高いか?

こうやって色々と資産構成の理論値を調べれるのは結構面白かったりします。

長期債券のボラティリティが10%前後の値ですが、生活必需品セクターのVDCの2007年からのボラティリティが15%程度で、TLTと変わらない程度ということは頭の片隅において、御ボーナス様投資を検討したいと思います。

TLTは投資するなら利上げ後にした方がいいかなと思いましたね。暴落時に効果があるのは間違いなさそうですから。

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