関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2015年6月編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要については以下の通りです。

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

先月の結果は以下の通りです。

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2015年5月編

ギリシャの影響を受けた6月について確認してみます。

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まずは債券のETF

  • TLT(長期債) SELL
  • LQD(投資適格社債) SELL
  • BND(米国債券) SELL
  • JNK(ジャンク債) SELL

REITのETF

  • IFGL(米国除くREIT) ELL
  • IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

  • KXI(世界生活必需品) BUY⇒SELL
  • IXC(世界エネルギー) SELL
  • IXJ(世界ヘルスケア) BUY

高配当系ETF

  • HDV(高配当) SELL
  • VYM(高配当) BUY⇒SELL
  • VIG(連続増配) BUY⇒SELL

小型株とVT

  • VT(全世界株式) BUY⇒SELL
  • VSS(米国除く小型株) BUY⇒SELL
  • VB(米国小型株) BUY

追加分

  • BLV(米国長期債券) SELL
  • VCLT(米国長期社債) SELL
  • EDV(超長期米国債) SELL
  • VDC(米国生活必需品セクター) BUY
  • VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY
  • VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
  • VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY
  • VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) BUY⇒SELL
  • VGK(ヨーロッパ) SELL
  • VWO(エマージング・マーケッツ) BUY⇒SELL

見事にSELLだらけの状況に。ボーナス月でしたので、資産が減っているという感じは受けなかったんですが、株式資産等を見るとギリシャ情勢の影響を受けていることが良くわかります。

比較的好調なのは小型株、米国生活必需品、そしてヘルスケアセクターですかね。特に小型株とヘルスケアセクターはかなり好調と言ってさしつかえないでしょう。

逆にここ数年SELLにすらならなかった高配当ETFや増配株ETFが3,4年ぶりにSELLになっております。この兆候を見る限り経済情勢が変わるか否かの転換点が近い気がしますね。ただ、7月は反転してもおかしくないかなとは思います。

全般的に下がっておりますが、エネルギーセクターも当然それにつられて下がっており、年始よりも下がっております。最近ガソリン価格を見ると140円近くまでになっているため、意外な感じもします。

また、債券ETFは長期債券ほど値下がりが激しく、EDV(超長期米国債) は一時140ドルを超えておりましたが、現在110ドルを切っております。

非常時はそこまで上がることがあるということは頭の片隅に置いておいて損はないかもと個人的に思います。リーマンショック時に爆上げしたのは長期債ETFですし。

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