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夏休み自由研究 続・グローバル・エクイティ・モメンタム投資(GEM法)を検証してみた

ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで

ウォール街のモメンタムウォーカーを読み増して、記載されていたグローバル・エクイティ・モメンタム投資を前回検証いたしました。

夏休み自由研究 グローバル・エクイティ・モメンタム投資(GEM法)を検証してみた

S&P500とACWI非米国株指数とTビルを使用して、パフォーマンスがもっともいいものに投資するというのが大まかな概要なんですけど、米国株と非米国株の切り替えは上手くいってそうでしたが、債券に投資するタイミングがTビルでは上手くいかないようでした。

そこで対象をTビルから以下のETFに変更します。

  • iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)
  • Vanguard Short-Term Bond ETF(BSV)

債券に投資するタイミングで、アグリゲートボンドに投資するとあるので、Tビルで検証してたのものを上記2つのETFに変更して検証してみました。


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S&P500/ACWI非米国株/AGG


AGGは販売開始から十分な時間が経っておりますので、こちらで比較を行いました。ただ、このETFの債券は保有期間が5年以上のものも含まれております。黄色の個所が切り替えのタイミングです。

GEM_AGG.png

最後の方(最近)はずーっとS&P500だったので割愛。リーマンショック時の2008~2009年にかけてAGGという判定になりますので、相場が低迷しているときに債券に切り替えるというのがうまくいっているといえます。

Tビルより投資対象のアグリゲートボンドを直接比較した方がいいのでしょうか?実験的にETF同士でどうなるか確認してみました。

SPY/非米国株(VEU)/BSV


S&P500(SPY)、非米国株(VEU)、短期債(BSV:Average duration 2.7 years)で検証してみました。

GEM_BSV.png

最後の方(最近)はずーっとS&P500だったので割愛。VEUの検証可能期間が2008年の4月からになってしまいました。こちらも切り替えが頻発するときはあるものの、株式市場が軟調な時に債券に切り替えれています。

大きな調整が来たときに備えれるということで、これから毎月初めに確認していこうと思ってます。まぁ、ちょうどその大きな調整が来そうな気配になってまいりましたが・・

ただ、季節的に毎年8月9月、株式は軟調のような気がしますがね。

10月頃までに反転しないようなら、本格的に大きな調整に入りそうですが、問題はその調整が米国や日本や欧州の主要国は耐えれるでしょうけど、中国が耐えれるかどうか?

最近三国志後の五胡十六国時代の本を読んだんですが、今の中国共産党は分裂前の統一王朝晋に似てる部分があるんですよねぇ。
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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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