関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2015年8月編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要については以下の通りです。

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

先月の結果は以下の通りです。

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2015年7月編

各国の株式市場が下落した先月について確認してみます。

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まずは債券のETF

  • TLT(長期債) SELL
  • LQD(投資適格社債) SELL
  • BND(米国債券) SELL
  • JNK(ジャンク債) SELL

REITのETF

  • IFGL(米国除くREIT) SELL
  • IYR(米国REIT) SELL

セクターETF

  • KXI(世界生活必需品) BUY⇒SELL
  • IXC(世界エネルギー) SELL
  • IXJ(世界ヘルスケア) BUY⇒SELL

高配当系ETF

  • HDV(高配当) SELL
  • VYM(高配当) SELL
  • VIG(連続増配) BUY⇒SELL

小型株とVT

  • VT(全世界株式) BUY⇒SELL
  • VSS(米国除く小型株) SELL
  • VB(米国小型株) BUY⇒SELL

追加分

  • BLV(米国長期債券) SELL
  • VCLT(米国長期社債) SELL
  • EDV(超長期米国債) SELL
  • VDC(米国生活必需品セクター) BUY⇒SELL
  • VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY
  • VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY⇒SELL
  • VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY⇒SELL
  • VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
  • VGK(ヨーロッパ) SELL
  • VWO(エマージング・マーケッツ) SELL

見事にSELLシグナルのみ。好調だった小型株や生活必需品セクターもかなり下がっております。一応BUYで生き残っているのは米国ヘルスケアセクターですが、これもかなり下がっていますので、SELLになりかねない状況です。

年始から生活必需品セクターとヘルスケアセクターはかなり好調でしたので、今回の調整で一気に下げたという面はあるとは思います。過去の事例からリーマンショック時に2割程度下がっているので、ここから2割程度下がることも考慮しながら10月まで様子を見ようと思います。

これだけ株価が下がっているのですが、債券ETFも横倍な感じで資金が流入しているというわけではなさそうです。利上げが近いこともあるのでしょうが、中国が米国債を売却しているという話もあるようです。

基本的に8月9月は相場が軟調だと近年の傾向からも言えると思うので、9月も下がり気味になるのかなとは思いますが、10月になっても反転しないようであるならば、1年近くは調整となる可能性があると思います。

ということで10月までは様子見ですね。おそらく利上げ9月はないでしょう。一気に引き金を引きかねませんし。






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