関東在住福岡人のまったり投資日記

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iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF(LQD)について

利上げを乗り切る5つのポイントで上がっていた長期の投資適格社債(VCLT)について調べてみた

昨日はForbesの記事から長期の適格社債について調べました。各債券ETF毎に値動きに特徴がありまして、3年の標準偏差も異なっていました。

これらのETFを上手く組み合わせてディフェンスを意識した投資をしていきたいと考えております。投資している債券ETFを使って投資しようと以前投資比率を検討しました。

2015年下半期のNISA枠投資を検討するその1

利上げの影響が気になりますが、前回利上げ時の値動きをみてもそこまで影響があるように思えませんので、一定比率はいずれ来る下落相場のために組み入れたいものです。

米国利上げ時の株価などへの影響はどの程度か?

さて、御ボーナス様によるNISA枠投資で残っていた決断をしたいと思います。

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迷いに迷ったが・・


基本的にNISA枠の投資の中で債券の対象は以下と決めています。

  • バンガードトータル債券ETF(BND)
  • バンガード長期債ETF(BLV)

BNDはポートフォリオの先進国債券の肝であり、価格の変動が小さいものです。

そして、BLVに関してはTLTよりも標準偏差が小さく、リーマンショック時に株価と逆方向に動いたということでいずれ来る下落相場時のストッパーとする意味で組入れてます。

この2つだけでもいいかという考えがあったのですが、以下の標準偏差を見ますと・・

BND 標準偏差3年:3.04
LQD 標準偏差3年:5.03 
BLV 標準偏差3年:8.96

BNDとBLVの標準偏差の間の値のETFがあっていいんじゃないかと思いました。ということでLQDへの投資も行う結論に至りました。比率もBND:LQD:BLV=1:1:1で行こうと思います。

長期で見ると上手く分散できそうな値動きですし。ただ2007年で起点で見ると債券ETFもそれなりに下がることを意識しておく必要もありそうです。

LQD1y_151206.png
LQDmax_151206.png

日本や欧州は金融緩和をやってますし、特に欧州は緩和やり過ぎの印象も受けますので、

しばらくは将来的に人口が増加するアメリカの債券で問題ないと考えております。当然国内債券の変動10は一定比率は組入れておくべきという考えではありますが。

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