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たわらノーロードplus新興国株式低ボラティリティ高配当戦略を海外ETFで検証してみた

ダウも日経平均もちょうど17000を回復していたのでSBI証券にログインしてみますと、マイナス20%近くまでいったEXE-i新興国株式がマイナス9%まで回復していました。まだ油断できないとはいえ新興国株式も落ち着きつつあるのでしょうかね?

さて、先日たわらノーロードシリーズに4本追加されましたが、その中で特に気になったのが「たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略」です。

関連記事:またまたたわら、またたわら 「たわらノーロード」シリーズ4本が追加

信託報酬が高いとはいえ面白い戦略だと思うと同時に、アメリカ株みたいに高配当株や低ボラティリティ戦略が有効なのかと思いました。実際去年の1月と、今年の1月調べてみたんですが、新興国株式や先進国株式でも低ボラティリティファクターは有効という結果でした。

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ボラティリティの低いETFがアメリカではあるらしい
ボラティリティの低いETFの直近の値動きを調べてみた

じゃあ実際に低ボラティリティと高配当を組み合わせるよとどうよということでWisdomTreeあたりにそんなETFないかと調べましたが残念ながらなし。ということでいずれかの要素がありそうなETFを小型株抜きのiSharesのEEMと小型株も含むVWOと比較してみました。

    iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF (EEMV)
    iShares Emerging Markets Dividend Index Fund (DVYE)
    WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend (DGS)
    WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund(DEM)

上から新興国株式の低ボラティリティ、高配当、小型高配当、WisdomTree独自の指数の高配当です。これらを近1年と期間が最大に近い近4年で比較をしてみました。



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新興国株式ETF6本、近1年比較


EEMKV1y_160305.png

近1年で見てみますと低ボラティリティが一番成績がいいです。マイナスであるとはいえ下落局面でも一番まともなパフォーマンスを示しています。一方普通の高配当ETFである、iSharesのDVYEとWisdomTreeのDEMは、EEMやVWOに劣っている状態です。では、出来るだけ長い期間を6つのETFが比較できる間隔ということで近4年で比較してみますと・・

新興国株式ETF6本、近4年比較


EEMV4y_160305.png

近4年で見ると低ボラティリティの有効性と、普通の高配当ETF2つが沈んでいるのが顕著となりました。新興国株式の高配当株は何故か成績が悪いですね。

不思議なのはVWOやEEMとパフォーマンスが変わらないDGS。新興国小型株というと最近調べたインド小型株はよくありませんでしたが、小型株の高配当株は傾向が当てはまらないということでしょうか?

インド株式ETFの記事:インド株式関連ETFの値動きを確認してみた

結論から言うと低ボラティリティは新興国株式でも効果が認められますが、高配当株はちょっと怪しいという感じでした。実際に販売開始になった後の値動きを見て、どういう値動きをするのか?しっかりと確認したいと思います。



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関連するタグ:海外ETF 新興国株式 たわらノーロード 低ボラティリティ 高配当 EEMV DEM DGS DVYE

テーマ:海外投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。

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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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