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VanguardのETF大量解放から1年経過・・モーゲージ担保証券(VMBS)や超長期米国債(EDV)はどうなっているのか?

昨年2月にVanguardが実に50本ものETFを主要ネット証券で販売開始して1年以上が経過しました。

関連記事:VDC等50本の米国籍バンガードETFの新規取扱いを開始

株式のETFという意味では主に販売開始になった特殊なETFとして、グロース、バリュー、セクター別が多かったのですが、債券関連のETFが多く含まれていたのも特徴だと思います。

関連記事:モーゲージ債ETF(VMBS)と超長期米国債ETF(EDV)

モーゲージ債って何ぞやと今更ながら調べてみると、
一般的に住宅ローンを担保として発行された証券をさすそうです。
近年残高は米国債を上回る水準になっていて拡大傾向があるそうです。


特にモーゲージ担保証券ETF (VMBS)や超長期債は他で見ないカテゴリですので1年経ってどうなるか気になるところです。

関連記事:バンガードETFの短期債、中期債、長期債を比較してみた

上記のように短期債、中期債、長期債の比較も行いましたので、以下のETF同士の比較を行います。

  • Vanguard米国短期債券ETF(BSV)
  • Vanguard米国中期債券ETF(BIV)
  • Vanguard米国長期債券ETF(BLV)
  • Vanguard米国モーゲージ担保証券ETF(VMBS)
  • Vanguard超長期米国債ETF(EDV)
  • Vanguard米国トータル債券市場ETF (BND)

日本の主要ネット証券では長く購入可能であったBNDを指標的に含めてみました。



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Vanguard債券ETF6つの比較近1年


EDV1y_160321.png

米国超長期債ETF(EDV赤)と米国長期債ETF(BLV水色)の値動きが激しいですね。まぁ、これを見て債券の値動きと思えないEDVに投資したいかというとないですね。モーゲージ担保証券ETF(VMBS)が一番パフォーマンスがよいという結果になりました。

では、これらの債券ETFが長期で見てみるとどうなのか?6つのETFが販売開始されて比較できるのが2010年頃ということで期間を広げてみました。

Vanguard債券ETF6つの比較期間最大2010年~


EDVmax_160321.png

比較対象としてS&P500を加えてみましたが、超長期債(EDV)はS&P500並みのパフォーマンスを示していますし、相関性は低そうな値動きをしていますね。ただ、債券に求める役割ではないように見えますが・・

値動きの激しさを見る限り、超長期債>長期債(BLV)>中期債(BIV)>BND,VMBS>短期債(BSV)なんですが、BNDとモーゲージ担保証券ETF (VMBS)の値動きが似ているのはBNDにモーゲージ債が含まれるからでしょうね。

この値動きを見ますと中期債(BIV)を株式ETFと組み合わせるとどうなるのかな?と思えてきたので近いうちに検証してみようかなと思いました。ーマンショック時の実績とTLTや超長期債EDVより値動きが大人しいのでBLVを一定比率NISA枠で今年も投資していく予定です。
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関連するタグ:海外ETF Vanguard EDV VMBS BLV BIV 米国債券

テーマ:海外投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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