関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2016年3月編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる
投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

先月の結果は以下の通りです。

先月の記事:海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2016年2月編

急激に円高が進んでおりますが、ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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まずは債券のETF
    TLT(長期債) BUY
    LQD(投資適格社債) SELL⇒BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) SELL
REITのETF
    IFGL(米国除くREIT) SELL
    IYR(米国REIT) SELL
セクターETF
    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) SELL
    IXJ(世界ヘルスケア) SELL
高配当系ETF
    HDV(高配当) SELL⇒BUY
    VYM(高配当) SELL⇒BUY
    VIG(連続増配) SELL⇒BUY
小型株とVT
    VT(全世界株式) SELL
    VSS(米国除く小型株) SELL
    VB(米国小型株) SELL
追加分
    BLV(米国長期債券) SELL⇒BUY
    VCLT(米国長期社債) SELL⇒BUY
    EDV(超長期米国債) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) SELL
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) SELL
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL

円高が進んでおりますが、これをドル建てで見ると成績は回復傾向にあります。一気に6つのETFがSELL→BUYに変わりました。

シグナルが変わったETFを分けていきますと、社債(LQD)と長期社債(VCLT)が上げられます。先月から長期債が上昇傾向にあったのですが、今月は株式が大きく回復。社債もその影響で回復しました。

社債は回復傾向なのですが、先月急騰していた超長期債のEDVやTLTに関してはやや下がっております。この2つのETFが大きく値上がりするとき株価が大きく下がっているのですが、この2つのETFが落ち着きつつあるということは、米国市場は落ち着きつつあるかなという気がします。

他には株式で回復が早かったのはHDV、VIG、VYMの連像増配株、高配当株のETFもシグナルが変わりました。年が明けてから好調でしたので、2月に株価が下がった時も余り下がっていませんでした。やはり相場軟調時もこの3つのETFはS&P500よりもパフォーマンスがよいことが多いと言えるでしょう。

円高が進んでおりますが、逆に考えると海外ETFの口数増やせるチャンスとも言えます。このまま米国市場が安定を続けるとアメリカは利上げする可能性が高まります。そうなると円高の流れも変わる可能性がありますので、早めに動く方が好機かもしれません。

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