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1598 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

ファンダメンタル・プライム・ウエイトと呼ばれる
非時価総額型の指数ウエイトに基づいて指数値が算出される
ETF(1598)が先月上場されています。

ETFが対象とする指数は正式な説明は以下の通りです。

「日本国内の金融商品取引所に上場する全銘柄のうち、浮動株調整時価総額上位98%を母集団とし、各銘柄のファンダメンタル指標(調整済み売上高、調整済み営業キャッシュフロー、調整済み配当金)を用いて計算される指数ウェイト*に基づいて算出されるRussell/Nomura ファンダメンタル・インデックスの構成銘柄から、流動性が著しく低い銘柄やウェイトが極端に低い銘柄を除外して算出される、投資可能性を追求した指数です。」


説明によると、2000年からは理論上TOPIXを
下落局面でも上昇局面でもアウトパフォームしております。
以下に推移の図があります。

141598_03.gif

TOPIXと同等のリスクで、期待値はかなり大きいという説明ですし、
これは中々特殊な銘柄の選定を行っておりますし、
結構面白いんじゃないかと思って、銘柄の構成内容を確認してみました。


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1 三菱UFJフィナンシャルグループ
2 みずほフィナンシャルグループ
3 三井住友フィナンシャルグループ
4 日本電信電話
5 りそなホールディングス
6 トヨタ
7 キャノン
8 三菱商事
9 ホンダ
10 パナソニック
11 日立
12 三井物産
13 武田薬品工業
14 セブン&アイ
15 KDDI
16 NTTドコモ
17 JXホールディングス
18 伊藤忠商事
19 ソニー
20 アステラス製薬

という順番で並んでいるのですが、
20位以下にも21位富士通以下、東芝、ソフトバンクなど有名がずらり。

企業を並べてみるとこれとTOPIXでどう違うの?という気もしますし、
上位3つ銀行というのはリーマンショックみたいなの来た時に怖いと思いますね。

ただ、ITバブルやリーマンショックでもTOPIXに勝ってるわけですし、
株価上昇局面でもTOPIXをアウトパフォームしているわけですから、
調整入った時に買うのはありかもしれないというくらいのスタンスですかね。

現在20億程度の総資産のようですが、これが順調に増えていくか
動向確認を続けていって、よさそうならば検討するというのが現状ですね。
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テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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