関東在住福岡人のまったり投資日記

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2016年上半期のNISA枠投資を検討するその2~債券の比率をいじってシミュレーション編~

5月も下旬となりまして、来週はダービーウィークとなりました。今年は特に印上位3頭は既に決まっているので迷わない感じですが。

ダービーウィークが近付いてきますと同時に御ボーナス様の時期が近づいてくるわけです。

今度の査定は多少なりともいいと思うんですがね。まぁ、極端に評価が良くない限り、一つ評価が上がっても1~2万しか違わないんですけどね。

ただ、今年は細かな数万にこだわっていきたいと思います。

さて、御ボーナス様が出るのでNISA枠を埋める投資を行っていく必要があります。先月は株式のシミュレーションを行いました。

前回の記事:2016年上半期のNISA枠投資を検討する~株式比率をいじってシミュレーション編~

今度は債券部分に関して組み合わせや比率をいじってみました。投資対象として考えているのは既存で投資しております以下の債券系ETF3本です。


  • Vanguard米国トータル債券市場ETF(BND)
  • Vanguard米国長期債券ETF(BLV)
  • iShares米ドル建て投資適格社債(LQD)

今回検証するのは以下の2つの組み合わせです。

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BND:BLV=50:50


比較対象としてボラティリティも見るためS&P500のETF(SPY)と比較してみました。組み合わせが緑で水色がS&P500。まずは近1年。

BND5BLV5_1y_160521.png

近1年で見ると株式より債券の方が好調ですね。S&P500が大きく急降下した2回でも、債券ETFの組み合わせは下落せずに上昇しているのでディフェンス面でいいと思いますね。

ボラティリティも16.6%に対して6.1%ですから債券をポートフォリオに組み込むと下落耐性がありそうです。

では、長期となるとどうなるかということでリーマンショック期間を含む近8年で見てみました。

BND5BLV5_8y_160521.png

期間を8年に延ばしてもボラティリティが6.1%→7.7%程度ですので、株式のボラティリティが16.6%→21.9%と比較すると長期でもボラティリティが小さいなと思いますね。その割にリターンは大きいですし。

では、現状のNISAのポートフォリオに沿って米国適格社債ETF(LQD)を加えてほぼ3分割にするとどうなるか確認してみました。

BND:BLV:LQD=34:33:33


BND3BLV3LQD3_1y_160521.png

近1年で適格社債LQDを組み込みますとリターンは変わらず、ボラティリティは0.4%程度低下。これを同様に近8年で見てみますと・・

BND3BLV3LQD3_8y_160521.png

ボラティリティとリターンはBND:BLV=50:50と左程変わりないですね。分散を考えるとこちら方を選びたくなります。

比率は個人的に来月の状況によりますが、この3つのETFを組み合わせてディフェンス部分もじわじわと強化したいと思います。


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