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上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の現状を確認してみた

昨年iシェアーズが日本株最小分散ETF(1477)、日本株高配当ETF(1478)を販売開始しました。

iシェアーズ日本株最小分散ETF(1477)、日本株高配当ETF(1478)の記事:
iシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株を投資対象とするETF4銘柄を東証に同時上場予定

その動きに呼応するように12月初めには日興アセットマネジメント株式会社が“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETFを販売開始しました。

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の販売開始から半年が経過しました。以下の基準で銘柄を選んでいるとのことですが本当に効果があるのか気になるところです。


  • GICSの業種分類の銀行、その他金融、保険、リートをユニバースから除外
  • 一カ月の値付率が85%未満の銘柄を除外
  • 一カ月の売買代金の上位400銘柄を選定
  • 配当利回りの高い上位150銘柄を選定
  • 最小分散になるように最適化を行なう手法で、同150銘柄の最適化を行なう

ということでiシェアーズの2つのETF(1477,1478)、そしてTOPIX、JASDAQと比較を行いました。

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直近半年の値動き比較(1399,1477,1478,TOPIX,JASDAQ)


まず直近の半年で比較してみました。

1399-1477-1478-6m-160622.png

高配当低ボラティリティ(1399)、TOPIXと余り変わらないような。JASDAQが好調な中、シェアーズが日本株最小分散ETF(1477)、日本株高配当ETF(1478)には経費率以外にパフォーマンスも負けている状況ですね。

これは半年という期間が悪いのか?ということで3カ月に短縮してみますと・・

1399-1477-1478-3m-160622.png

何とTOPIXにも負けて、独り負けの様相。出来高を調べてみたらその日は1477が1399や1478の8倍くらいの出来高がありました。じゃあ純資産はということで調べてみますと・・

3つのETF(1399,1477,1478)の純資産を比較


    iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF (1477) 82億円
    iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF (1478) 81億円
    上場インデックスファンド MSCI日本株高配当低ボラティリティ (1399) 39億円

先行してiシェアーズの2つのETFが販売されたわけですが、それにしてはダブルスコアは純資産額が開きつつあるように思えますね。

ブランドとしてiシェアーズの方が知名度あるのも原因かもしれませんが、パフォーマンスも2つと比較して冴えませんし今後が若干心配ではあります。

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