関東在住福岡人のまったり投資日記

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レラティブ・ストレングス

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2016年6月編

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です

レラティブ・ストレングス関連記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

先月の結果は以下の通りです。

先月の記事:海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2016年5月編

EU離脱ショックからまた円高に進んでおりますが、ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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まずは債券のETF
    TLT(長期債) BUY
    LQD(投資適格社債) BUY
    BND(米国債券) BUY
    JNK(ジャンク債) SELL⇒BUY
REITのETF
    IFGL(米国除くREIT) BUY
    IYR(米国REIT) BUY
セクターETF
    KXI(世界生活必需品) BUY
    IXC(世界エネルギー) BUY
    IXJ(世界ヘルスケア) SELL
高配当系ETF
    HDV(高配当) BUY
    VYM(高配当) BUY
    VIG(連続増配) BUY
小型株とVT
    VT(全世界株式) BUY⇒SELL
    VSS(米国除く小型株) BUY⇒SELL
    VB(米国小型株) BUY
追加分
    BLV(米国長期債券) BUY
    VCLT(米国長期社債) BUY
    EDV(超長期米国債) BUY
    VDC(米国生活必需品セクター) BUY
    VHT(米国ヘルスケア・セクター) BUY⇒SELL
    VBR(米国スモールキャップ・バリュー) BUY
    VBK(米国スモールキャップ・グロース) BUY⇒SELL
    VXUS(トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)) SELL
    VGK(ヨーロッパ) SELL
    VWO(エマージング・マーケッツ) SELL

今月は変動が多くなりました。「3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL」というルールですので、後者は大きく上回っているのに前者が去年の株価のピークの値も含まれてマイナスになったため今月BUY⇒SELLからSELLになったETFが増えました。

そんな中、BUYに変わったのがハイイールド債のJNK。原油安の影響を大きく受けて下がり続けておりましたが、最近やや上昇気配。

ジャンク債を国債にスイッチした時の記事:ジャンク債を一部国債にスイッチ

以前売却しなかった分が一部残ってますが、売却した頃からもまだ下がった状況です。大した比率でもないのでひとまずは放置の予定です。

対象のETFの値動き見ておりますと債券系のETFは過去最高を記録しているものが多いですね。それだけイギリスのEU離脱で資金が流入しているということの証左でしょう。アメリカは欧州や日本と比べて国債の利率は高い方なだけにまだ上昇余地があるのかもしれません。

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