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2017年5月度分配金報告

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毎度おなじみ毎月の海外ETFの分配金の記事です。

連休明けと同時に通勤時にスーツを着ていない人も増えてきました。だいたい6月に衣替えだったようですが、流石にここまで暑いと前倒しになってよかったという感じですね。

衣替えの時にYシャツ等の入れ替えを行うわけですが、買って1年も経たないのにボタンが破損しているものが。お金持ちは捨てちゃえとなりますが流石にもったいないので、ボタンをユザワヤあたりで買ってきて修理しようとします。

でも、裁縫道具なんて持ってないわけで、どうするかというとマジックミシンを使いました。

裁縫できる人は問題ないんでしょうけど、できない人って私も含めて結構いると思うんですよ。そういう意味でマジックミシンとか需要は今後も減らずビジネスとして結構面白いんじゃないでしょうか。

マジックミシンの親会社はリフォームスタジオというのですが、靴修理のミスタークラフトマンという会社も抱えてるんですね。イオンやスーパーの中にも店舗が結構あるようですし、今後が面白そうな企業だなと思いました。

さて本題に戻りまして、今月の分配金は以下の通りです。

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テーマ:海外投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

ウォール街のランダム・ウォーカーに載っていた株式のお勧めポートフォリオを5ヶ国程度で作って検証してみた

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昨年の4月にウォール街のランダム・ウォーカーの11版を読んで早1年が経過しました。

関連記事:ウォール街のランダム・ウォーカーに載っていた株式のお勧めポートフォリオを検証してみた

発売された時にお薦めポートフォリオのパフォーマンスを検証しましたので、先週1年経過後どうなっているか確認しました。ただ、先進国株式と新興国株式に分散しているせいかS&P500に負けている状況でした。

参照記事:ウォール街のランダム・ウォーカーに載っていた株式のお勧めポートフォリオをバンガードのETFで検証してみた

S&P500との差を見てみますと、先進国+新興国分でパフォーマンスが下がって、ボラティリティが上がっているわけですから、上手く数か国抽出するともっとS&P500とも差が縮まる可能性があるのではないかと考えました。どういう風に抽出したらよくなるか今のところノーアイディアですが、ちょっと考えてみようかと思います。

じゃあ、米国外先進国株式、新興国株式部分を分散したETFから数カ国に買えるとパフォーマンスがよくなるのではないかと考えまして、今回検証してみようと思います。

ちなみに前回の結果は以下の通りでした。

S&P500: 過去1年リターン:18.1%、ボラティリティ:9.7% 過去9年リターン:125.4%、ボラティリティ:21.0%
ポートフォリオ: 過去1年リターン:18.6%、ボラティリティ:12.0% 過去9年リターン:74.8%、ボラティリティ:23.4%
VT: 過去1年リターン:17.6%、ボラティリティ:11.7%、過去9年リターン:65.1%、ボラティリティ:23.1%
※ポートフィリオ=アメリカ株式:49.1% 先進国株式:25.45% 新興国株式:25.45%

今回はポートフォリオの先進国株式と新興国株式の部分をそれぞれ以下の条件で2カ国抽出して調べてみました。

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関連するタグ:海外ETF ポートフォリオ ウォール街のランダムウォーカー

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マルチファクター投資は有効か米国株ETF(LRGF)で確認してみた

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米国の高配当株や増配株ETFに投資をしていますが、配当系以外のファクターも大きな調整があった時の緩衝とならないかということで、スマートベータ的なバリューやグロース、低ボラティリティ、モメンタムあたりのファクターについてもちょくちょく調査しています。

関連記事:2016年米国株のスマートベータETF(バリュー、グロース、小型、低ボラティリティ、モメンタム、配当)のパフォーマンスを調べてみた

そんな中、気になる記事を見ました。

参考記事:S&P「ファクター投資はマルチに限る」

・単一のファクター投資は投資期間が短いと市場平均に勝てない時期が多くなる (常勝でないため)
・そのため、マルチファクター投資が望ましい


こういう指数で20年以上の調査結果があるわけですから、ETFがあるんじゃないかと調べてみたら以下の5つを見つけました。

iShares FactorSelect MSCI USA ETF (LRGF) 0.20%
iShares FactorSelect MSCI Intl Small-Cap ETF (ISCF) 0.40%
iShares FactorSelect MSCI International ETF (INTF) 0.30%
iShares FactorSelect MSCI Global ETF (ACWF) 0.35%
iShares FactorSelect MSCI USA Small-Cap ETF (SMLF) 0.30%

左端に記載したコストがやや高めのようですが・・クオリティ、バリュー、モメンタム、サイズの複合スコアが上位の銘柄に投資するようです(参考記事:Daily ETF Watch: iShares’ Smart Beta Blitz)

では、マルチファクターの効果は如何ほどか?米国株のiShares FactorSelect MSCI USA ETF (LRGF)を使って確認してみました。

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関連するタグ:海外ETF マルチファクター LRGF MTUM USMV クオリティ サイズ モメンタム 低ボラティリティ

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garboflash(ガルボフラッシュ)と申します。
関東在住の福岡人のアラサー男。
「関東在住福岡人のまったり投資日記」というブログを書いております。
自由な将来のために守りを考えながら、長期投資を行ってます。
インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。

投資手法は以下をご参照ください。
投資方針について

メディア掲載履歴
日経ヴェリタスの2016年3月13日号
日経ヴェリタスの2016年3月27日号

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