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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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国内株式

ひふみ投信の上位構成銘柄から消えた銘柄がどうなったか見てみた(2021年編)

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毎年この時期にひふみ投信の銘柄入替えをチェックしています。

日経平均が大きく下がった状況下でのパフォーマンスはいかに?「ひふみ投信」の上位構成銘柄が1年でどうなったか見てみた(2021年編) - 関東在住福岡人のまったり投資日記

9月は株価が大きく下がる局面になりましたが、前月比で資産が増えていたのがひふみプラスのみでした。日経平均が下がってので意外という感じですけど、ひふみプラスに求めているのはこういう役割なので今後も期待したいところです。...

組入れ上位の10銘柄はだいたい半分は入れ替わっていて、今年もまたその傾向が見られました。

では、組入れ上位から消えた銘柄のその後はどうなったのか?というのは気になって毎年調べています。

ひふみ投信の上位構成銘柄から消えた銘柄がどうなったか見てみた(2020年編) - 関東在住福岡人のまったり投資日記

ひふみプラスに投資をしているので、ひふみ投信の上位構成銘柄が1年でどうなったかについて10/4記事にしました。...

ちなみに上位10社から消えた銘柄は以下の7社。

    協和エクシオ(1951)
    東京センチュリー(8439)
    アマノ(6436)
    ジャフコ(8595)
    キーエンス(6861)
    光通信(9435)
    セリア(2782)

ちなみに7社のうち2021年5月時点の上位30社の銘柄を見る限り協和エクシオ、光通信、東京センチュリー、セリア、ジャフコはトップ10とは言わないものの残ってました。

コロナショックの影響を受けたからなのか?ということでこの7社について調べてみました。

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国内株式

日本株にモメンタム効果は有効か?米国外モメンタムETFに組み入れられてる企業を調べてみた

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米国外のスマートベータETFを調べてましたが、モメンタムに関してはそれなりに効果がありそうという結果になりました。

参照記事 >> 米国外先進国株式のスマートベータ戦略は有効か確認してみた

日本株の組み入れ比率が現状3分の1と高い、iShares米国外モメンタムETF(ティッカー:IMTM)で調べたのですが、ウォール街のモメンタムウォーカー個別銘柄編でも、日本株でもモメンタムは有効と書いてありました。

関連記事 >> 膨大なデータからモメンタム投資を説く。ウォール街のモメンタムウォーカー個別銘柄編

ならば、iShares米国外モメンタムETF(ティッカー:IMTM)に組み入れられている日本企業の株価もモメンタム効果があるんじゃないかと。

ということで、IMTMに組み入れられている日本企業10社を組み入れ比率が高い10社をピックアップして調べてみました。

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