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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > タグ: スマートベータ
バンガードETF

設定から2年経過したバンガードの米国株スマートベータETF(VFMO,VFLQ,VFMV,VFQY,VFVA,VFMF)の現状を確認

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ウォール街のモメンタムウォーカーを読んで以来、モメンタムなどのスマートベータに注目しておりまして、サクソバンク証券でiシェアーズの米国株モメンタムETF(ティッカー:MTUM)に投資をしています。

過去1年で見ますとMTUMが+27.57%に対し、S&P500が31.44%なのですが、今年のパフォーマンスは+7.60%対+3.58%でS&P500を上回っている状況。

ここ5年くらい定点観測していますが、過去3年、5年でS&P500を上回ってますし、モメンタム効果は面白いなというのをここのところの米国株の上昇で感じています。


モメンタム以外でもクオリティやサイズ、バリューなどありiシェアーズのETFが運用期間も5年超えていますが、2年前にバンガードもスマートベータETFを設定しました。

昨年調べたときはまだまだ資産規模が小さいという感じで、サクソバンク証券では取り扱いがあったりなかったりという感じでしたけど、設定から2年でどう変わったのか現状を調べてみました。

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海外ETF

ゴールドマンサックスのETFを調べていて気になった、ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国外先進国株ETF(GSIE)

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ウォール街のランダム・ウォーカーの12版で紹介されていたゴールドマン・サックスのマルチファクターETF(ティッカー:GSLC)について先月調べましたが、個人的にはリスクを運用を好むのでこれはなかなかいいETFじゃないかと思いました。

同時にコストが0.09%と抑えられていますので、資金が流入するのもわかる気がします。

ウォール街のランダム・ウォーカーで紹介されていたゴールドマン・サックス アクティブ・ベータETF(GSLC) - 関東在住福岡人のまったり投資日記

ウォール街のランダム・ウォーカーの原著第12版でとくに印象に残ったのは全面書き換えになった11章のスマートベータとリスク・パリティーの項目でした。あくまでも通常のインデックスの補完という位置づけではありましたが、なかなか興味深いデータが載っていたと思います。...

ブルームバーグなどでゴールドマンサックスのETFに関して記事がちらほらみかけるわけですけど、ゴールドマン・サックス アクティブ・ベータETF(ティッカー:GSLC)以外にいいETFないのかなと思いました。

ゴールマンサックスの公式サイト見る限り、資産規模的にはGSLCが頭抜けているようですが、類似のアクティブ・ベータETFとして、Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF(ティッカー:GSIE)という米国外の先進国に投資するETFも資金が集まっているようです。

サクソバンク証券でも購入可能ですので詳細を調べてみました。

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海外ETF

スマートベータ関連の米国株の相関性について調べてみた

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スマートベータ関連にかれこれ4年以上注目していますが、個人的に重宝したいと考える理由は通常の指数との相関性が低い傾向があるため、分散に使えるというのがあります。

ウォール街のランダム・ウォーカー〈原著第12版〉はNYダウが最高値の時期だからこそ読み直すべき一冊 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

ウォール街のランダム・ウォーカーは、図書館で1度借りてと3年前に出た11版を購入して持っているの計2回ほど読みました。ウォール街のランダム・ウォーカー〈原著第11版〉を読んで分厚い本ですが、投資を始める際に読んでおいて損はない一冊だと考えます。そんなウォール街のランダム・ウォーカーの原著第12版が今月発売になりました。...

実際ウォール街のランダム・ウォーカーの12版に載ってた1964年からのデータは以下の通り。

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もちろん50年以上の期間で相関係数がマイナスといっても近年で高まっている可能性もあるでしょうけど、ある程度は有効かなと思います。

ただ、この表だと配当関連とかグロースがどうなってるのかわからないので、調査できる期間が短くなるのを承知の上で、海外ETFを使って調べてみました。

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