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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

米国外先進国株への投資でバリュー株やグロース株、小型株を組入れるとリターンは改善するのか?

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セバスチャン・ペイジ「分散投資を超えて」で示されたアセットアロケーションの例を参考にするとリターンがどうなるかを確認しましたが、Portfolio visualizerに出てくるのは米国外株で、見たかった米国外先進国株のデータはありませんでした。

セバスチャン・ペイジの「分散投資を超えて」で紹介されていた、グローバル分散バランス型ポートフォリオ - 関東在住福岡人のまったり投資日記

セバスチャン・ペイジ「分散投資を超えて」に書かれていた、ライフサイクル投資のアセットアロケーションを先月紹介しましたが、それ以外にもポートフォリオ例が掲載されていました。...

米国外株への投資でバリューや小型株を組入れるとリターンは改善するのか? - 関東在住福岡人のまったり投資日記

セバスチャン・ペイジ「分散投資を超えて」に書かれていた、グローバル分散バランス型ポートフォリオを先日紹介しましたが、その中で1点気になってたのが米国外株の投資比率です。...

ただ、例として本に載ってるんだから実際にETFとかあるんじゃないかとiシェアーズのサイトで探してみたら、米国外先進国カテゴリではグロース、バリュー、小型株全てありました。

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しかも2005年や2007年運用開始だから15年分はデータが蓄積されているのは間違いなさそう。

というわけでグロース株(EFG)、バリュー株(EFV)、小型株(SCZ)のデータを使って組入れ効果を検証してみました。

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米国外株への投資でバリューや小型株を組入れるとリターンは改善するのか?

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セバスチャン・ペイジ「分散投資を超えて」に書かれていた、グローバル分散バランス型ポートフォリオを先日紹介しましたが、その中で1点気になってたのが米国外株の投資比率です。

セバスチャン・ペイジの「分散投資を超えて」で紹介されていた、グローバル分散バランス型ポートフォリオ - 関東在住福岡人のまったり投資日記

セバスチャン・ペイジ「分散投資を超えて」に書かれていた、ライフサイクル投資のアセットアロケーションを先月紹介しましたが、それ以外にもポートフォリオ例が掲載されていました。...

欧州株や日本株にも分散していますが、それを抜きにしても米国外コア:米国外バリュー:米国外グロースが2:1:1の比率になっていました。

米国外小型株にも投資していて効果があるのかなと。

本当にこの比率でポートフォリオを組んだときにリスクやリターンにどれほど効果があるのだろうか?という点が気になりましたので、ちょっと自分で調べてみました。

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セバスチャン・ペイジの「分散投資を超えて」で紹介されていた、グローバル分散バランス型ポートフォリオ

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セバスチャン・ペイジ「分散投資を超えて」に書かれていた、ライフサイクル投資のアセットアロケーションを先月紹介しましたが、それ以外にもポートフォリオ例が掲載されていました。

米国株で中小型株やグロース株、バリュー株を組み合わせたポートフォリオはS&P500を上回るのか? - 関東在住福岡人のまったり投資日記

セバスチャン・ペイジ「分散投資を超えて」に書かれていた、ライフサイクル投資のアセットアロケーションを先日紹介しましたが、その中で気になったのは中小型株やグロース株、バリュー株を組み合わせていること。...

米国株は小型・中型・大型にバリュー・グロースとかなり細かく分けて投資しているのが特徴的でしたが、それ以外に興味をもったのは「分散型グローバル・ポートフォリオ」。

世界中の投資家に提供されるフラッグシップのファオンドオブファンズとペイジ氏も減給している物でした。

では、そのアセットアロケーションはどういうものなのか?

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