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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

米国長期債(TLT,EDV)と欧州株に不穏な気配・・海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年10月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

エネルギーセクターETF(IXC)は15年前の水準まで下がる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年9月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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バンガードETF

バンガード・米国グロースETF(VUG)に見るグロース株の変遷

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最近読んだ本の中に、「邪悪に堕ちたGAFA」という本があります。

巨大ITがいかに市場を独占するまでに至ったか、その過程が詳しく描かれているのですが、同時に巨大IT企業の負の側面が描かれていて興味深かったです。


とくにGoogleに関しては辛辣だなと思いましたし、ハイテクバブル時にIT関連企業にいた経歴があるおかげで、客観的に技術に関してもみれてるなと思いました。

で、読んでいてここ4,5年でグロース株の中身ってどれだか変わったのかなと。

相変わらずバリュー株に対して優位な、バンガードのグロース株ETF(VUG)の現状を確認してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

円高になるかなぁとぼんやり思ってる状況でしたが、意外にも1ドル108円台を回復していて為替はよくわからないなと思う今日この頃です。同時に以前は見かけていたGAFA+マイクロソフトを買うという人も余り見かけなくなった印象です。...

ちなみに昨年からマイクロソフトが組入れられたりとちょっと銘柄構成も変更があったんですよね。

現状データを残していた2016年~2020年の変遷を見てみました。

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バンガードETF

いつの間にかヘルスケアセクターが組み入れトップになっていたバンガード 米国バリューETF(VTV)

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相変わらずS&P500やバリュー株をグロース株が上回るパフォーマンスを見せてる状況です。

ただ、3冠牝馬のデアリングタクトに3戦全て本命を打たず、明日牡馬の三冠がかかっているコントレイルにも皐月賞ダービーと本命にしてないひねくれ者の人間としては、バリュー株アリなんじゃね?と思うところもあるんですね。

ということで毎年この時期に確認しているバンガードの米国バリュー株ETF(VTV)の状況を確認してみました。

マイクロソフトが組入れから外れていたバンガード 米国バリューETF(VTV) - 関東在住福岡人のまったり投資日記

先週グロース株の状況を確認しましたが、相変わらずS&P500やバリュー株を上回るパフォーマンスを見せていました。Googleが量子コンピュータに関して発表したりと更に大きくなる可能性もあるとは思いますけど、逆張り的にバリュー株に投資するのも悪くないかなと。...

昨年同時期のバンガード・米国バリューETF(ティッカー:VTV)の主な構成銘柄は以下の通りでした。

    バークシャー・ハサウェイ(ティッカー:BRK.A)
    JPモルガン(ティッカー:JPM)
    ジョンソン&ジョンソン(ティッカー:JNJ)
    プロテクターギャンブル(ティッカー:PG)
    エクソン・モービル(ティッカー:XOM)
    AT&T(ティッカー:T)
    ベライゾン(ティッカー:V)
    バンク・オブ・アメリカ(ティッカー:BAC)
    ディズニー(ティッカー:DIS)
    インテル(ティッカー:INTC)
1年経って変わらず冴えない印象の銘柄もちらほらありますが、現状はどうなってるのでしょうか?

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