関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > タグ: バーベル戦略
海外ETF

ブラックスワンが起きた時に対策となる?バーベル戦略について海外ETFで検証してみた

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デリバティブ・トレーダーのナシーム・ニコラス・タレブは「予測できない、甚大な被害を与える事象のこと」をブラック・スワンとて定義していて、上下巻の書籍のタイトルにもなっています。

このブラックスワンはかなり広義的で、金融危機、自然災害、またテクノロジーの劇的な進化で人の仕事が消失することも含められます。

そのブラックスワンに対して、何か対抗策はあるのかというと、リーマンショック時にタレブがとったバーベル戦略があげられます。

タレブがとったバーベル戦略は0%の投機的なハイリスク・ハイリターンの資産、国債などの90%のローリスク・ローリターンの資産を組み合わせたものでした。

投機的な部分でプットオプションを大量に購入していたため、大幅な利益を出しています。その経験からか、投機部分に関しては、「あらん限りのレバレッジのかかった投資、できればベンチャー・キャピタル流のポートフォリオがいい。」とまで言ってるんですね。

これを見ていてプットオプションとかをせずにバーベル戦略をとれないのか?と思いまして、いろいろと案を考えて検証してみました。

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