FC2ブログ

関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
MENU
【スポンサーリンク】
Top Page > タグ: 上場インデックスファンド
国内ETF

上場から1年経過。上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)を最小分散ETFと比較してみた

msci1399-161204.jpg

昨年10月にiシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株のETF4銘柄を東証に上場しまして、その動きに呼応するように12月初めには日興アセットマネジメント株式会社が“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETFを販売開始しました。

関連記事

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の現状を確認してみた
上場より1年経過。iシェアーズMSCI日本株最小分散ETFの現状を確認してみた

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の販売開始から1年が経過しましたので、現状を確認してみようと思います。以下の基準で銘柄を選んでいるとのことですが本当に効果があるのか気になるところです。

  • GICSの業種分類の銀行、その他金融、保険、リートをユニバースから除外
  • 一カ月の値付率が85%未満の銘柄を除外
  • 一カ月の売買代金の上位400銘柄を選定
  • 配当利回りの高い上位150銘柄を選定
  • 最小分散になるように最適化を行なう手法で、同150銘柄の最適化を行なう

ということでiシェアーズの2つのETF(iシェアーズ日本株最小分散ETF:1477,日本株高配当ETF:1478)、そしてTOPIX、JASDAQと比較を行いました。

スポンサードリンク
国内株式

純資産が少なく繰上償還になるETFがあるので他の国内ETFの純資産を調べてみた

上場廃止繰上償還

MSCIジャパンインデックスをベンチマークとするETFとして2010年7月に東証に上場した上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)(1544)など、国内上場の5本のETFが繰上償還の審議に入ることになったそうです。

繰上償還になる可能性があるのは以下のETFです。


  • 1316:上場インデックスファンド TOPIX100日本大型株
  • 1317:上場インデックスファンド TOPIX Mid400日本中型株
  • 1318:上場インデックスファンド TOPIX Small日本小型株
  • 1544:上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)
  • 1556:上場インデックスファンド日経中国関連株50

日本株関連が揃っております。現在、純資産残高が3~7億円程度で減少傾向だそうです。つまりこの事例から見ると数年経って10億超えてないと繰上償還の可能性があるということが言えそうです。

スイス大手銀行UBSのETFシリーズ10本が東証に上場

では、最近上場された10本のETFとかどうなっているんでしょうか?純資産で調べてみました。

スポンサードリンク
該当の記事は見つかりませんでした。