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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > タグ: 低ボラティリティ
海外ETF

個人的に気になっている高配当ETF「インベスコS&P500高配当・低ボラティリティETF(SPHD)」を調べてみた

Invesco-High-Dividend-Low Volatility-SPHD-etf

個人的にウォッチしているETFがいくつかあるのですが、高配当絡みで気になってるETFとして、「Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF インベスコS&P500高配当・低ボラティリティETF(ティッカー:SPHD)」があります。

なんで気になるかというと、ETF.comというETFの詳細を検索できるサイトがあるのですけど、昨年の検索されたETFでは8番目。

2019年に最も検索された ETF | HYIP de orz

1. Invesco QQQ Trust (QQQ)
2. ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)
3. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
4. Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
5. Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)
6. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
7. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
8. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)
9. iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
10. Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

etf.com での話です。

iシェアーズの全てのETFよりも上な訳ですから注目してみたくなりますよね。

アメリカ市場では昨年は低ボラティリティETF(USMV)に資金が流入傾向があったとはいえ、気になる傾向だと思いました。

2019年の米国市場のETFの動向見ると、債券ETFや低ボラティリティETF(USMV)に資金が流入していて強気相場には思えない - 関東在住福岡人のまったり投資日記

2019年の年間パフォーマンスは年末から言われておりますが、株式や債券だけでなくREITや金、コモディティまで上昇する珍しい状況だったと思います。その中で、さすがに2020年になってなにかしらの資産は下がるんじゃないかと。個人的には債券高株式高がそろう状況はそう長くないと考えるのですけど。...

まだ大手ネット証券などでは取り扱いがなく、サクソバンク証券では取り扱いのあることまでは確認できました。

では、インベスコS&P500高配当・低ボラティリティETF(ティッカー:SPHD)はどのような特徴のあるETFなのか?

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海外ETF

MSCI FaCSを使ってVTやVTI、HDV、VYMなどの海外ETFのファクターウェイトを調べてみた

MCSI-factor-20190901.png

株価の調整が近いうちに起こるのではないか?という記事もちらほら見かける状況になっておりますが、投資をする上で株価が好調なときにそれなりに指数に追従して、株価が下落したときに上回るという形を個人的な理想と考えています。

それを実現するために必要なのは分散もさることながら、株式の部分にマーケット・リスクに対して追加でのリスクを取らずに付加価値向上を図れる可能性があるファクター投資を取り入れることと考えて、実践している状況です。

ちなみに景気サイクルを6つのファクターで有効な期間を表すと以下のようになるそうです。

factor-cycle-20190901.png
出典ETF STRATEGY

この図を見ますと個人的にはモメンタム、クオリティを重視したいなと思いますね。

で、ファクターなんですがS&P500にも各ファクターの特性を評価するMSCI Factor Boxがあります。

MSCI Factor Box

利用には登録が必要なのですが、6つのファクター(バリュー、小型、モメンタム、クオリティ、配当、低ボラティリティ)での評価結果がETF.comで見れたので、VTIやVYMといった人気の海外ETFのファクター特性はどうなっているのかまとめてみました。

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海外ETF

iシェアーズの米国株低ボラティリティETF(USMV)が過去1年でS&P500を大きく上回ってる

USMV-ishares-20190720.jpg

2019年上半期の米国株の小型株とか高配当、バリュー、グロース、小型株などスマートベータ関連にも含まれるカテゴリのパフォーマンスを先週調べました。

その中で意外だったのは上半期や2018年7月からの1年で、低ボラティリティのETFのパフォーマンスがよかったことです。

2019年上半期の米国株モメンタム、増配、高配当、グロース、バリュー、小型などのパフォーマンスを調べてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

ウォール街のランダムウォーカーの第12版が出るようですね。旧版を図書館で借りた後時間が経過していたので11版は買ったのですけど、12版はどうしようか迷いました。...

2018年7月からの1年で、S&P500を大きく上回ってますし、過去1年でみてもアメリカ上場のETFの中でも資金の流入が目立っていました。

今年に入って株価の上昇がハイペースですし、2020年に相場の調整が始まるという識者の意見が散見されるので、資金が流入している面もあるかなと考えます。

数年前から注視していますが、ここまでパフォーマンスいいと現状どういう形になってるのか気になりました。

米国株、先進国株式の低ボラティリティ戦略は有効なのかiSharesのETF(USMV,EFAV)で確認してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

昨日は新興国株式の低ボラティリティ戦略が有効なのか、iSharesの新興国株式低ボラティリティETFである、iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF (EEMV)で確認しました。...

ということで現状のポートフォリオの構成やパフォーマンスについて調べてみました。

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