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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > タグ: 米国債
海外ETF

引き出し率4%で米国株と米国債のポートフォリオ比率をいじって、セミリタイアで逃げ切りできる確率を計算してみた。

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「父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え」は、山崎元氏もオススメするだけあって、投資とセミリタイアを組み合わせてやってる人には推奨できる本だと思いました。

その中で気になったのは、「引き出す比率」に関してですね。

「父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え」は会社に縛られないお金を作るシンプルな方法を説いた本 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

山崎元氏がダイヤモンドのコラムで久々に書籍を紹介していて気になったので、「父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え」を購入して読みました。タイトルだけ見ると投資の本という印象です。...

4%ルールを提唱されていて、これはトリニティ大学の教授3人が「株式と債券半々のポートフォリオで引き出し率4%、インフレ率に応じて調整する」というモデルで分析したところ、96%の確率で30年後にポートフォリオがまったく減少しない分析結果を1998年に発表しています。

この結果に加えて本の中では、1926年から2009年までのデータに基づいた引き出し比率のシミュレーションが載っていますが、そこから10年経過しています。

著者のコリンズ氏が推奨している投資対象は、米国株全体に投資するVTIと同じマザーファンドのVTSAXと米国総合債券(BNDと同じVBTLX)ですので、その意見を取り入れてPortfolio Visualizerでモンテカルロ法を使った逃げ切りシミュレーションを試してみました。

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バンガードETF

Portfolio Visualizerで過去40年以上のポートフォリオのパフォーマンスを調べてみた

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ETFなどを使ってポートフォリオのパフォーマンスを見るときに使用しているサイトとして「Portfolio Visualizer」を使用しています。

SPDRのETFがでる1980年代から検証できるので重宝しています。個別株も検証できますし。

10銘柄以上の個別の米国株や海外ETFのポートフォリオを検証できるサイトを見つけたので紹介するよ - 関東在住福岡人のまったり投資日記

海外ETF10本ぐらいに分散して投資をしておりますので、過去このポートフォリオだとどうなったのか?という観点のデータが欲しくてETFreplayというサイトを使用していて、ブログにも掲載しています。...

とはいえアメリカのインフレのピークだった1980年頃なんかはどうだたのだろうと思うんですよね。

書籍である程度しることはできますが、実際に調べてみたいなと考えてました。

別サイトでPortfolio Visualizerの1980年ぐらいからのグラフを見かけまして、あれ検証できるんかいなと。

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期間が長すぎて対数表示になっておりますがw

ということでいろいろと調べてみました。

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海外ETF

夏のボーナス枠の投資は株式ETFよりも債券ETFを多めにします。

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6月になりまして夏のボーナスが近くなってきました。

景気の良さが実感できない的な記事をたま~にみかけるわけですけど、明らかに5年ぐらい前と違ってよくなっている実感があるのはサラリーマンだからなのでしょうかね?

今年のボーナスは好業績が反映されそうとのお偉いさんが言及したので期待しておりますが、一方で消費税が上がったあとの1年ぐらいはあまりよくなかった記憶も。

来年は消費税上がるのでブレーキがかかる可能性は高いと考えるですけど(世界的な景気が悪くなってる可能性もあり)、東京五輪の需要による底上げを考えると、上げるならば来年かなと。

ましてやいまの8%は買い物のとき中途半端だから10%にしたら?という人間は結構いますしね。

さて、ボーナスが入ってくるのでボーナスを使って5年目のNISA枠を埋めていくので、時間をかけていろいろと考えました。

2017年ボーナス枠の投資を完了。米国債券ETF(BND,LQD)に投資しました。 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

今年も1週間を切ってきたわけですが、先週末の金曜に冬のボーナス枠の投資を完了しました。...


株式は1月末の状況だったら思い切って比率をがくんと下げようかとも考えましたが、その後調整があった上に、自分の投資対象としているETFで、目立って冴えないETFもある状況。

迷いに迷ったのですが、方針を決めたので記事にまとめました。

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