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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

ボラティリティの低いETFの直近の値動きを調べてみた

ボラティリティの低いETFがアメリカではあるらしい

昨年の今頃ボラティリティの低いETFがアメリカではあると記事にしたのですが、昨年末には上場高配当低ボラティリティ(1399)が販売開始されて、低ボラティリティ関連のETFが今年も出てくるのではないかという様相です。

ちょうど去年記事にした時から1年が経過しておりますので、直近1年の値動きを調べてみました。

なお米国株式ETFに関しては以下の記事で調べましたが、S&P500のパフォーマンスを上回っておりました。

近1年でどれだけ下がったか米国株ETFを確認してみた

今回は新興国株式、米国外株式、全世界株式の低ボラティリティについて調べてみます。比較の形ととして低ボラティリティのETFと同じ対象に投資しているiSharesとVanguardのETFの3つで比較を行いました。


    米国外株式 EFAV(低ボラ) EFA(iShares) VXUS(Vanguard)
    新興国株式 EEMV(低ボラ) EEM(iShares) VWO(Vanguard)
    全世界株式 ACWV(低ボラ) ACWI(iShares) VT(Vanguard)

まずは下落した直近の1カ月。

EFAV(低ボラティリティ) vs EFA vs VXUS 直近1カ月


EFAV1m_160124.png

EEMV(低ボラティリティ) vs EEM vs VWO 直近1カ月


EEMV1m_160124.png

ACWV(低ボラティリティ) vs ACWI vs VT 直近1カ月


ACWV1m_160124.png

水色がそれぞれのカテゴリの低ボラティリティETFなのですが、
期待通りに下げ幅が緩やかになっていることがわかります。
では、直近1年ではどうなのか?

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米国株

ボラティリティの低いETFに含まれる米国株の銘柄とは?

連日バンガードの記事になりつつありますが、本日は小休止。本来数日前に公開するはずだったんですけど・・

先日ボラティリティの低いETFとその銘柄に含まれる国内株式の検証について記事にしたのですが、

ボラティリティの低いETFがアメリカではあるらしい
ボラティリティの低いETFに含まれる日本株の銘柄とは?

じゃあ実際にボラティリティの低いETFに含まれる銘柄って何なのか?と興味を持ちました。

先進国株と新興国株に投資するACWVのセクター別の比率は以下の通りになっております。

Financials16.79%
Health Care16.53%
Consumer Staples14.80%
Consumer Discretionary9.68%
Utilities8.79%
Telecommunication Services8.74%
Information Technology8.40%
Industrials7.88%
Materials4.55%
Energy3.31%

生活必需品やらヘルスケアが上位に来ていますが、そのわずか上を行く金融。金融ってボラティリティが低いのか?というと首をかしげたくもなりますが・・

iSharesのHPから上位25銘柄を引っ張ってきたのですが、国別構成比で半分以上をアメリカが占めているわけですから、上位25銘柄からアメリカ企業を12社抽出すると以下の12銘柄となりました。

ちなみに上位25位以内にはNTTドコモや武田薬品が含まれていました。桐谷さん銘柄ですね。

SO SOUTHERN 1.5142 Utilities United States
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.4700 Information Technology United States
JNJ JOHNSON & JOHNSON 1.3802 Health Care United States
GIS GENERAL MILLS INC 1.3156 Consumer Staples United States
MCD MCDONALDS CORP 1.2190 Consumer Discretionary United States
ED CONSOLIDATED EDISON INC 1.0268 Utilities United States
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.0260 Telecommunication Services United States
PG PROCTER & GAMBLE 1.0040 Consumer Staples United States
KMB KIMBERLY CLARK CORP 0.9846 Consumer Staples United States
CL COLGATE-PALMOLIVE 0.9731 Consumer Staples United States
WMT WALMART STORES INC 0.9676 Consumer Staples United States
ABC AMERISOURCEBERGEN CORP. 0.9439 Health Care United States

一応数的に長くなりそうですが本当にボラティリティが低いのか?
4銘柄ずつS&P500と比較をしてみました。

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国内株式

ボラティリティの低いETFに含まれる日本株の銘柄とは?

ボラティリティの低いETFがアメリカではあるらしい

先週取り上げたボラリティティの低いETF。その中で先進国と新興国の株式に投資するACWVというETFがあるのですが、その中の国別構成比率は以下の通りです。

United States 51.07%
Japan 12.29%
Canada 7.55%
China 7.31%
Switzerland 5.1%
Taiwan 3.85%
United Kingdom 1.93%
Hong Kong 1.75%
Singapore 1.27%
Malaysia 1.07%
Other 6.52%

以外とドイツって優良企業が多そうなのに、こういうのには余り含まれてないんですね。VTでも確か数%だったような。

そしてVTと比較して中国と日本が4,5%比率が高いように思われます。じゃあ、こんなに比率の高くなっている日本株のうち、ボラティリティの低い銘柄って何よということで、抽出して行くと比率の高い12銘柄は以下の通りでした。

TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD
NTT DOCOMO INC
ORIENTAL LAND LTD
EISAI LTD
OTSUKA HOLDINGS LTD
WEST JAPAN RAILWAY
SECOM LTD
YAMATO HOLDINGS LTD
CANON INC
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT REIT 8953
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD

これ以降もそうなんですが日本リテールファンド投資法人のように一部REITがいくつか含まれてました。とりあえず11番目株式以外が何故含まれているのか?そもそもボラティリティ低いのか?という疑問はありますが。

ということで4銘柄ずつ5年単位で本当に値動きが小さいのか?
TOPIXと比較してみようと思います。

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