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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

米国株、先進国株式の低ボラティリティ戦略は有効なのかiSharesのETF(USMV,EFAV)で確認してみた

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昨日は新興国株式の低ボラティリティ戦略が有効なのか、iSharesの新興国株式低ボラティリティETFである、iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF (EEMV)で確認しました。

関連記事:新興国株式の低ボラティリティ戦略は有効なのか?iSharesのETF(EEMV)で確認してみた

ただ、残念なことにiShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF (EEMV)は日本の大手ネット証券で買えません。また、経費率が高い「たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略」に関しては販売開始から1年経過したのに純資産総額3000万円とちょっと残念な感じになっていました。

関連記事:またまたたわら、またたわら 「たわらノーロード」シリーズ4本が追加

しかし、同時期に販売開始の「たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略」は5.74憶円と新興国株式よりは需要があるようです。

ということで今日は米国株と米国除く先進国で低ボラティリティ戦略が有効がETFで確認したいと思います。

関連記事:ボラティリティの低いETFがアメリカではあるらしい

以前調べた時は以下のETFについて確認しましたので、今回もそれぞれS&P500、iシェアーズ MSCI EAFE ETF(EFA)とパフォーマンスを比較して見ました。

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF(USMV)
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV)

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アメリカにおける最近のETF流出入のランキングを見てみると・・

ranking-image.jpg

円安が進んでとうとう118円になりそうな気配となってまいりました。円安進行の勢いの激しさに戸惑ってる人もいると思います。ニューヨークダウも2万ドルにタッチしかけていますね。

ただ、上がる資産があれば下がる資産もあるわけです。アメリカ市場で実際どの資産に資金が流入流出しているかをETFで確認することができますので、上半期の時と同様に調べてみました。

アメリカにおける2016年上半期のETF流出入のランキングを見てみた

まず、アメリカの利上げ発表があった直近1週間のETFの資金流入TOP10を見てみましょう。

過去1週間アメリカ市場のETF資金流入トップ10


etf-creations-1w-161216.png

資金流入のTOP10を見てみますと、SPDRのSPDR S&P 500 ETF(SPY)、iSharesのiシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)、バンガードのバンガード・S&P500ETF(VOO)とS&P500のETFが上位に3つ入ってます。また、バンガードの中型株のバンガード・米国ミッドキャップETF(VO)、小型株のバンガード・スモールキャップETF(VB)、小型株バリューのバンガード・米国スモールキャップ・バリューETF(VBR)とバンガードの小型株や中型株のETFも上位に来ています。

上位にランクインしている数を見ると、米国市場のETFはバンガードに資金が流入しているように見えますね。

それと不思議なのは何故かハイイールド債ETFが2つもランクイン。iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF(HYG)の方が上位なんですが、経費率はSPDR® ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF(JNK)の方が0.1%も低いんですけどね。

では、流出はどうなっているのでしょうか?

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ボラティリティの低いETFの直近の値動きを調べてみた

ボラティリティの低いETFがアメリカではあるらしい

昨年の今頃ボラティリティの低いETFがアメリカではあると記事にしたのですが、昨年末には上場高配当低ボラティリティ(1399)が販売開始されて、低ボラティリティ関連のETFが今年も出てくるのではないかという様相です。

ちょうど去年記事にした時から1年が経過しておりますので、直近1年の値動きを調べてみました。

なお米国株式ETFに関しては以下の記事で調べましたが、S&P500のパフォーマンスを上回っておりました。

近1年でどれだけ下がったか米国株ETFを確認してみた

今回は新興国株式、米国外株式、全世界株式の低ボラティリティについて調べてみます。比較の形ととして低ボラティリティのETFと同じ対象に投資しているiSharesとVanguardのETFの3つで比較を行いました。


    米国外株式 EFAV(低ボラ) EFA(iShares) VXUS(Vanguard)
    新興国株式 EEMV(低ボラ) EEM(iShares) VWO(Vanguard)
    全世界株式 ACWV(低ボラ) ACWI(iShares) VT(Vanguard)

まずは下落した直近の1カ月。

EFAV(低ボラティリティ) vs EFA vs VXUS 直近1カ月


EFAV1m_160124.png

EEMV(低ボラティリティ) vs EEM vs VWO 直近1カ月


EEMV1m_160124.png

ACWV(低ボラティリティ) vs ACWI vs VT 直近1カ月


ACWV1m_160124.png

水色がそれぞれのカテゴリの低ボラティリティETFなのですが、
期待通りに下げ幅が緩やかになっていることがわかります。
では、直近1年ではどうなのか?

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