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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

iシェアーズの米国外先進国のモメンタムETF(IMTM)見ると、米国外先進国でもコロナショックに対してモメンタムは効果ありそう

IMTM-ishares-20200524.jpg

個人的に重視してるファクターとして「モメンタム」がありまして、ウォール街のモメンタム・ウォーカーを読んで以来注目しています。

昨年から米国モメンタム株ETF(MTUM)に投資していますけど、1年投資してもプラスの状況でしてモメンタム強いなと思います。

実際年初来からS&P500をずーっと上回ってますし、もうすぐプラスになりそうです。

MTUM-SPY-ytd-20200524.png

これはアメリカだけじゃないか?という意見も出てきそうですが、日本株にも効果があることは個別銘柄編の方でも書かれていました。


コロナの感染が終息しつつある先進国がぽつぽつと出てくる中で、米国外の先進国に関してもモメンタム効果あるのかなと気になりました。

米国外の先進国のモメンタムファクターETFであるiShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF(ティッカー:IMTM)の状況を見てみたのですが、米国外先進国でも効果はありそうだなと。

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国内株式

ブラックロックがETF(IMTM)でモメンタム効果ありとした日本企業を調べてみた

momentum-IMTM-japan-20190505.jpg

サクソバンク証券で大手ネット証券において取り扱いのないETFの取引が可能になって感謝しているのですが、個人的になんで取り扱いないというETFがあります。

iシェアーズ米国外モメンタムETF(ティッカー:IMTM)で、注目しているモメンタムのファクターで米国外の銘柄に投資するETFです。

出来高とか総資産額の関係なのかもしれませんが、iシェアーズの他の米国外のファクターETFは購入できたりするため、いまいちサクソバンクの基準がよくわからなかったりします。

リクエストだしてもどういう扱いになるのかわかんないんですよね。SBI証券はETF銘柄のリクエストはブラックロックやバンガードに言ってくださいというスタンスでしたし。

個人的にモメンタムのファクターに注目しているので、米国外でもモメンタムがあるとされた銘柄は気になるところです。

昨年モメンタムETFに組み入れられてる企業を調べたのですけど、そこから1年経ちました。

日本株にモメンタム効果は有効か?米国外モメンタムETFに組み入れられてる企業を調べてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

米国外のスマートベータETFを調べてましたが、モメンタムに関してはそれなりに効果がありそうという結果になりました。...

日経平均的には調整があったとはいえ横倍という感じで1年間推移してきましたが、その中でモメンタムがあると判断された日本企業について調べてみました。

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海外ETF

米国外先進国株式のスマートベータ戦略は有効か確認してみた

ishares-international-smart-beta-20180401.jpg

透明性の高い戦略を通じて、リターンの向上やリスクの軽減、より良い分散投資などを図るスマートベータ戦略には個人的に情報を追っています。

予想としては近いうちにアメリカのスマートベータ戦略をとるETFは日本の大手ネット証券での取り扱いも増えるんじゃないかと考えていまして、ぼちぼち米国外の高配当とか増配の効果はあるか調べています。

米国外増配株ETFの記事 >> 米国を除いた全世界株式に増配効果はあるのか?バンガードのETF(VIGI)で確認してみた
米国外高配当株ETFの記事 >> 米国を除いた全世界株式に配当効果はあるのか?バンガードのETF(VYMI)で確認してみた

スマートベータ戦略に関しては、とくにその中でも株価が上昇基調の銘柄に投資するモメンタムに注目しています。

関連記事 >> 2017年米国株のスマートベータETF(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、配当など)のパフォーマンスを調べてみた

米国株でスマートベータを見ますと、2017年はモメンタムが好調でしたが、じゃあこれが「米国外の先進国」だとどうなるのか?

モメンタム含めて以下の米国外先進国のスマートベータETFについて調べてみようかなと。


    モメンタム:iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF(ティッカー:IMTM)
    クオリティ:iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF(ティッカー:IQLT)
    バリュー:iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF(ティッカー:IVLU)
    マルチファクター:iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF(ティッカー:INTF)

モメンタム以外はクオリティ(健全な財務体質を持つ企業)、バリュー(割安銘柄)、マルチファクター(クオリティ、サイズ、バリュー、モメンタムを見る)を比較対象として調べてみました。

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