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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

モメンタムが不調?2019年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた

smartbeta-ETF-performance2019.jpg

色々と2019年のパフォーマンスについて年明けから見てきましたが、個人的に重視しているファクターに関しても最後に調べておこうかなと。

アメリカ市場では低ボラティリティETFへの資金流入が目立っていましたし、下半期で見るとクオリティファクターETFも流入のトップ10に入ってきてますし。

2019年の米国市場のETFの動向見ると、債券ETFや低ボラティリティETF(USMV)に資金が流入していて強気相場には思えない - 関東在住福岡人のまったり投資日記

2019年の年間パフォーマンスは年末から言われておりますが、株式や債券だけでなくREITや金、コモディティまで上昇する珍しい状況だったと思います。その中で、さすがに2020年になってなにかしらの資産は下がるんじゃないかと。...

ということで主要なファクターについて調べてみました。

今年からウォール街のランダム・ウォーカーで紹介されていてマルチファクターETFも含めた以下の合計10本を対象としました。

2018年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

年始にファクター投資に関する本を読みました。銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数に連動する、スマートベータ指数の話題は騒がれなくなっていますけど、アノマリーとして有効なので静かないまは割と良い機会かなと考えています。...

対象としたETFは以下の通りです。

    クオリティ:iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー:QUAL)
    サイズ:iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー:SIZE)
    モメンタム:iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー:MTUM)
    低ボラティリティ:iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー:USMV)
    バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー:VIG)
    バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー:VYM)
    バンガード・スモールキャップETF(ティッカー:VB)
    バンガード・米国バリューETF(ティッカー:VTV)
    バンガード・米国グロースETF(ティッカー:VUG)
    ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF(ティッカー:GSLC)
    ※iSharesとゴールドマンサックスのETFは日本の大手ネット証券では買えません。
これらのETFの2019年のパフォーマンスはどうなのか確認してみました。

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海外ETF

サテライト枠としてモメンタムETF(MTUM)とグローバルREIT ETF(REET)に投資しました

iShares-MTUM-REET.jpg

ボーナス枠の投資で1ドル108円台になってるなら、米中貿易戦争やらイギリスの選挙なども気にせずに購入しておいたほうがいいかということで、月火水とぼちぼち購入しておりました。

結果的には1ドル108円台で購入できました。木曜で一気に円安株高になってしまいましたが。

ただ、不安材料がでつくしたということは、経済にとって不安なことが起きた時にプラスの材料がないということにもつながりますので、このまま上昇が続くようだとどこかでつまずく可能性はあるかなと考えています。

2019年冬のボーナスの株式部分はVIG:HDV:サテライト枠=4:4:2で行きます - 関東在住福岡人のまったり投資日記

ボーナスの評価に関してはまだですけど、大まかな金額は判断がつくようになったので(成績的に悪い方がないのは部の業績的にも確定)、投資用の口座に予測金額の9割分移管しました。ということで今週木曜金曜とぼちぼちですが投資を始めています。...

何に投資したかというとSBI証券とサクソバンク証券で使い分けてますが、配当再投資分がたまってるSBI証券分を残して、サテライト枠に固めているサクソバンク証券分への投資を終わりました。

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2019年冬のボーナスの株式部分はVIG:HDV:サテライト枠=4:4:2で行きます

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ボーナスの評価に関してはまだですけど、大まかな金額は判断がつくようになったので(成績的に悪い方がないのは部の業績的にも確定)、投資用の口座に予測金額の9割分移管しました。

ということで今週木曜金曜とぼちぼちですが投資を始めています。

先週時点で金額は1ドル109.5円で計算していましたけど、今週入って108円台に逆戻り。ドルで配当再投資するぶぶんもありますけど、想定よりも余ったら余分に買うかもしれません。

さて、債券部分は適格社債→新興国債券に変えることにしましたが、株式部分は今週考えました。

2019冬のボーナス枠の投資で新たに新興国債券ETFに投資します - 関東在住福岡人のまったり投資日記

明日から12月ということで、海外ETFを使った冬のボーナスの投資をどうしようかと今週検討をしました。ちょっと円安方向なので、やや高めに見積もって1ドル110円で計算しているんですけど、債券も株式も6月と比較して上昇している状況。...

これだけ株価が上がっていると怖さがありますけど、タイミング当てれるなら雇用統計が発表される前に買ってるでしょうから、ルール通りにした方がいいかなと。

ということで株式部分に関してはコア部分はいじらず、実験枠でいろいろと試すことにしました。

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