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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

iシェアーズ米国優先株ETF(PFF)に金融セクター好調の影響はあるのか確認してみた

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ニューヨークダウは21000ドルを一時超えましたが、その後も21000ドルになっておかしくないような値で推移しています。

しかし、1年前はどうだったかというと17000ドル台でしたし、イギリスのEU離脱投票の時には大きく下がっていました。こうして過去1年を振り返ってみると4000ドルもニューヨークダウは上がってるんだなと。

では、米国株のセクターで過去1年のパフォーマンスを調べてみると以下の通りでした。

amerika-sector-1y-20170320.png

右端の金融セクターが図抜けてパフォーマンスがいいんですね。金融セクターがこれだけ好調なのですから、金融関連の比率が高いETFもパフォーマンスがいい可能性があるのでは?と思いました。また、金融関れの比率が高いiシェアーズ米国優先株ETF(PFF)もパフォーマンスがどうなっているのか気になりました。

米国優先株ETF(PFF)関連記事

米国優先株ETF(PFF)を調べてみた
米国優先株ETF(PFF)は株価不調時にどうなのか調べてみた
金融関連の比率が大きいiシェアーズ米国優先株ETF(PFF)と米国金融セクターETF(VFH)を比べてみた

株価不調時にどうなるかとか金融セクターとの関連性を調べてみましたが、じゃあ株価好調時はどうなっているのか?現状を確認してみました。

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iSharesのETFの組み合わせ例で上げられていた新興国債券を含むポートフォリオを検証してみた

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先々週のモーニングスターのセミナーでブラックロック(iShares)の説明を聞いておりまして、推奨のETFの中に私が所有していてNISA投資枠の核になっているiシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)が入ってました。

セミナーの記事:20分遅刻したけどモーニングスターETFカンファレンス2016に行ってきた

実際のパフォーマンスが気になりましたので、先週ポートフォリオを検証してみたところ以下の結果となりました。

関連記事:iSharesのETFの組み合わせ例で上げられていたポートフォリオを検証してみた


    ①S&P500
    過去10年:リターン96.6%、ボラティリティ20.8%
    過去5年:リターン99.3%、ボラティリティ12.9%

    ②iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF(AGG)50%、iシェアーズコアS&P500(IVV)50%
    過去10年:リターン73.2%、ボラティリティ8.9%。
    過去5年:リターン55.6%、ボラティリティ7.4%

    ③iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF(AGG)50%  iシェアーズ米国優先株式ETF(PFF)20% iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV) 30%
    過去5年:リターン37.6%、ボラティリティ4.6%

    ④iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF(AGG) 50%、バンガード米国生活必需品セクターETF(VDC) 20%、iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV) 30%
    過去5年:リターン47.6%、ボラティリティ6.2%

①は比較用、②と③は資料に掲載されていたポートフォリオ、④は私が優先株ETFのPFFをバンガード米国生活必需品セクターETFのVDCに変えたものです。

実は資料にもう一つポートフォリオが載っていまして、今回はそれを検証してみようと思います。ポートフォリオの構成比は以下の通りでした。

    iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF(EMB) 30%
    iシェアーズ 米国MBSETF(MBB) 20%
    iシェアーズ米国優先株式ETF(PFF)20%
    iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV) 30%

何故か株式のように米国限定でもなく、先進国債券ではなく、新興国債券に3割投資しています。

参考記事:ポートフォリオ内の新興国債券(米ドルヘッジ有)の比率を高くするとパフォーマンスにどう影響するか確認してみた

以前調査した時は米ドル建て新興国債券は分散で効果あるかもという感じでしたが、株高且つ新興国通貨が下落している現状だとどうなるのか確認してみました。

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iSharesのETFの組み合わせ例で上げられていたポートフォリオを検証してみた

ishares-kensyo-161210.jpg

先週のモーニングスターのセミナーでブラックロック(iShares)の説明を聞いておりまして、推奨のETFの中に私が所有していてNISA投資枠の核になっているiシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)が入ってました。

先週のセミナーの記事:20分遅刻したけどモーニングスターETFカンファレンス2016に行ってきた

配られた資料の中でiSharesのETFを使った分散投資のポートフォリオ例が載っていました。iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)は2011年設定のはずなのですが、どういうわけかHDVと米国優先株PFFと米国総合債券AGGと組み合わせたポートフォリオの値動きが2007年から載っていました。指数のデータがあるってことなんですかね?

これから紹介するポートフォリオとは比率が異なっていましたが、2007年末からのパフォーマンスで最大マイナス10%、2007年末を100として7割増のパフォーマンス。S&P500とも変わらず中々のパフォーマンスでした。

ということで今回は資料で例として上がっていたETFのポートフォリオのパフォーマンスとボラティリティを見てみようと思います。モーニングスターの朝倉氏も言ってましたが、セミナーの資料は11月のトランプ相場のデータが反映されていませんでしたし。

まず、債券とS&P500を半分ずつで構成した場合のパフォーマンスを見てみます。

米国総合債券(AGG)50%、S&P500(IVV)50% 過去10年


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ポートフォリオに入っているETFはiシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF(AGG)とiシェアーズ コアS&P500(IVV)です。

過去10年のパフォーマンスをS&P500(水色)と比較します。S&P500はリターン96.6%、ボラティリティ20.8%に対して、ポートフォリオ(緑)はリターン73.2%、ボラティリティ8.9%。個人的にはこういう感じの運用を長期で目指しております。

iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)を含めたポートフォリオと比較するために過去5年のパフォーマンスも調べてみました。

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