FC2ブログ

関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
MENU
スポンサードリンク
Top Page > タグ: TLT
レラティブ・ストレングス

HDVやVIG、VBあたりは復活と言ってよさそう。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年2月度編

relative-strength-161212.jpg

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

米国長期債やREITが強気に変わる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年1月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

スポンサードリンク
バンガードETF

株価が不安定なので、米国長期債ETF(BLV,TLT,EDV)や米国外債券ETF(VWOB,BNDX)を見てみる

geld-3794916_1920.jpg

12月に入って株価が下がっておりますが、それと同時にニューヨーク市場終了間際に急上昇とか、1日単位で見ても動きが激しくなっています。

機械的な売買が増えたのもあるでしょうけど、それを加味しても不安定だなと。

結局いまは悪い経済指標値に敏感に市場が反応していますが、いい経済指標値が多い状況です。

これが悪い経済指標値が増えてきたときにもう一段の株価の下落があるんじゃないかと。それが来年よりも先になる可能性もありますが。

さて、株価が下がるという意味では株価と逆相関性のある債券にここ数か月は着目してきました。

ここまで下がるとBND、LQD、BLV、TLTあたりの債券ETFに手を出したくなる - 関東在住福岡人のまったり投資日記

月が変わりまして先月末時点の総資産の集計を行いました。自動化可能ではあるのですが、各資産の状況を確認してインプットしておくために手動でやる部分も残しています。そこで所有しているインデックスファンドや海外ETFを見ても前月比で下がってるファンドばかりでしたね。...

タイミング的に記事を書いた11月前半に買ってた方がよかったのでしょうが、いかんせん平凡なサラリーマンにとってはボーナス一回分ほど資金がないものでして。

私のポートフォリオの債券部分の核であり、債券の指標値としてTLTと並んで参考にしている、バンガード・米国トータル債券市場ETF(ティッカー:BND)は77ドル台から79ドル台まで回復してきました。

BND-6m-20181229.png

これを見ると米国長期債ETFやら、米国外の債券ETFはどうなんだろ?と飛行機の移動中思い浮かびまして、ちょっと調べてみました。

スポンサードリンク
海外ETF

イェール大学財団最高責任者がおすすめするポートフォリオを再検証

yale-university-1604156_1920.jpg

長期投資を行う上で、投資をする心構えから投資資金の確保、参考になるポートフォリオまで網羅している「世界のエリート投資家は何を考えているのか」は投資初心者向け本としてもオススメしたい本です。


とくにレイ・ダリオの黄金ポートフォリオに関しては、株価が冴えなくなりつつある中で参考になるポートフォリオだと考えます。

レイ・ダリオの「黄金ポートフォリオ」について海外ETFを使って検証してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

先日、世界のエリート投資家は何を考えているのか: 「黄金のポートフォリオ」のつくり方の感想の記事を書きましたが、その中で特に気になっていたのが、レイ・ダリオが紹介していたオール・シーズンズ戦略の「黄金ポートフォリオ」についてです。...

ただし、黄金ポートフォリオはいかにもアメリカ人向けに書かれた感じで、アメリカの長期債へ投資するような形になってたんですよね。

その意味で本の中でもう1つ紹介されいたポートフォリオはより分散が効いたものになっています。

そのポートフォリオとはイェール大学の大学財団最高責任者ディビッド・スウェンセンが考えたものです。

株式に関しては激しい値動きをする発展途上国の株にいくらかは投資することを好み、新興国への投資も行う形になっていました。勧める各資産への資産配分は以下の通りです。

    ①米国内株 20%
    ②外国株(米国外先進国) 20%
    ③エマージング・マーケット 10%
    ④不動産投資信託(REIT) 20%
    ⑤長期米国債 15%
    ⑥米国物価連動国債(TIPS) 15%

REITや物価連動国債にも15%~20%投資しているのも特徴といえます。

イェール大学財団最高責任者デイビッド・スウェンセンのおすすめポートフォリオを検証 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

先日、世界のエリート投資家は何を考えているのか: 「黄金のポートフォリオ」のつくり方の感想の記事を書きましたが、上巻的存在でもっとも興味深かったのがレイ・ダリオの「黄金ポートフォリオ」でした。...

昨年検証したんですが、当時使っているツールが5銘柄以上のポートフォリオに対応していませんでした。

1年経ちましたし、黄金ポートフォリオとも比較するために再検証してみました。

スポンサードリンク
該当の記事は見つかりませんでした。