関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

レイ・ダリオの「黄金ポートフォリオ」について海外ETFを使って検証してみた

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先日、世界のエリート投資家は何を考えているのか: 「黄金のポートフォリオ」のつくり方の感想の記事を書きましたが、その中で特に気になっていたのが、レイ・ダリオが紹介していたオール・シーズンズ戦略の「黄金ポートフォリオ」についてです。

関連記事 >> 貯蓄→投資から黄金ポートフォリオの作り方まで学べる、世界のエリート投資家は何を考えているのか

著者のアンソニー・ロビンズがレイ・ダリオにインタビューした際に、レバレッジ無しで、個人でも持てる資産配分を教えてくれという要望を基に、アメリカ人向けに作ったポートフォリオです。

基本的に以下の考えで作られています。


  • 経済は「想定インフレ率より高い/低い」「想定成長率より高い/低い」の4つの季節として捉えることができる。
  • それぞれの季節で理想的なポートフォリオがあり、理想的なそれぞれのポートフォリオを同量のリスクで組み合わせると、どんな局面になっても負けないポートフォリオを作る事が出来るのではないか?

そんなポートフォリオの資産構成なんですが、

    米国株式(S&P500か他のインデックスファンド) 30%
    米国中期債(7~10年満期) 15%
    米国長期債(20~25年満期) 40%
    金 7.5%
    商品取引 7.5%

商品取引は何かというとこの本では金、銀、綿、石油あたりをあげてました。となると一般投資家が投資するならコモディティですかね。

リスクの点では株式は債券の3倍のリスクがあるという考えですので、債券の比率が高くなっています。

このポートフォリオと同じように日本で投資するとすれば海外ETFを使えば可能なんじゃないかということで、海外ETFを使ってポートフォリオを作成し、実際のパフォーマンスを検証してみました。

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レラティブ・ストレングス

海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年10月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

前回の結果は以下の通りです。

先月の記事 >> 強気相場に戻った。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2017年9月度編

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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海外ETF

SPDRバークレイズ・ハイ・イールド債券ETF(JNK)を売却して3年経過。はたしてその後どうなった?

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私の運用方針は別に株価が上がり続けている状況だからというわけではなく、基本的にはバイ&ホールドです。その方針で6年間運用してきました。

低コストのインデックスファンドが多く出てきていますけど、まだeMAXISのSlimじゃない方の先進国株式を持っていますし。

しかし、例外的に売却したETFがあるんですね。SPDRバークレイズ・ハイ・イールド債券ETF(ティッカー:JNK)です。いわゆるジャンク債と呼ばれる債券ETFです。

当時の記事 >> ジャンク債を一部国債にスイッチ

モーニングスターのセミナーで朝倉氏が債券とか株式でも分散をと言ってたの聞いて、当時はそうだなと思って購入したのです。

ただ、その後何か違うという感じがしたのと、国内債券の比率高めようと思い売却して今に至っております。一応一部残しているんですが、勝った当時の40ドルはまだ超えていない状況です。

売却後の検証記事 >> SPDRバークレイズ・ハイ・イールド債券ETF(JNK)一部を売却して2年経過・・その後を調べてみた

売却後の値動きを確認してきましたが、11月になりまして3年が経過しましたので、売却後からと昨年から状況はどうなっているのか確認してみようと思います。

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