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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

ライフサイクル投資術は株式にレバレッジ2倍なので、レバレッジ2倍のETF(SSO,UBT)のポートフォリオを検証してみた

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ライクサイクル投資術を読みまして、時間分散の考え方に関してはなるほどなとおもうところがありました。

同時にレバレッジも2倍まで且つ年齢とともに下げてくと書いてあるので、よく紹介されている3倍の手法よりはいいのですけど、個人的にはモヤモヤした感が残るので手は出さないかなというのが今のところの考えです。

株価が大きく下がったこの時期に、時間分散✕レバレッジの「ライフサイクル投資術」を読んでみました - 関東在住福岡人のまったり投資日記

今週に入って日経平均もNYダウも下がっておりますが、株価が下がるって割安になると買いたくなるというのが、競馬もやってる人間の正直な気持ち。まぁ、こじらせすぎて中山競馬が雪で中止になった分、本命でもない15番人気のクリノガウディー絡みを買っちゃう境地まで行くと、捻りすぎて失敗しそうですが(降着制度によって外れてしまいましたが・・)。...

ライフサイクル投資術の内容は大半が2008年~2009年に書かれた本ですので、内容が10年古いというのがねっくなんですよね。

10年でレバレッジ型のETFはかなり登場していますし、運用年数も積み重ねてきています。

「低レバレッジ(2倍)の活用はリスクリターンバランス的に合理的」と書いてありましたので、ならば2倍のポートフォリオってどうなるのか?

2月からの株式の下落含めて調べてみました。

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海外ETF

米国債(TMF)や米国株(SPXL)にレバレッジをかけたポートフォリオは、株価の下落でどうなっているのか?

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去年あたりから債券と株式にレバレッジをかける投資信託やファンドの設定が目立っておりまして、SBI証券でバランス型ファンドのランキングを見てもレバレッジをかけたファンドが目立っています。

2017年後半頃からレバレッジをかけたファンドは提唱されていましたが、ふと気になったのはこの株価が急速に数10%下がる状況においてどうなってるかということ。

可変レバレッジド・ポートフォリオで気になったことを調べてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

たまにブログ村の米国株カテゴリを見ることがありますが、上位50位まで見ると1か月おきの変動がどんどん激しくなっている印象です。そんなブログ村の上位で最近読むようになって面白いなと思うのは、hiroakitさんのROKOHOUSE シーゲル流ロジカル投資術です。...

2月に長期債がクッションになっているというtweetを見かけた記憶があるのですけど、3月入ってから米国の金利も不安定になっていて、為替だけでなく債券のETFやファンドにも影響が出始めています。

ということで簡易的に米国債と米国株にレバレッジをかけたETFを使用したポートフォリオで状況を確認してみました。

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