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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

ニューヨークダウが過去最高値を更新しても、SPYから資金が流出している

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ニューヨークダウが最高値を更新して、一つの大きな壁となっていて27000ドルを突破しました。

そろそろアメリカ市場の記事の写真に映り込んでいることの多い、ブライっぽい頭の3万ドルキャップを被ったおじさんが現れそうです。

株価が好調で債券ETFの価格も上昇している状況ですが、上半期どういう資産に資金が流入したのが気になりました。

昨年のアメリカ市場のETFの資金流出入の動向を見ていると、潮目が変わる兆候は見て取れる - 関東在住福岡人のまったり投資日記

相場が比較的落ち着いてきた年明けの1週間だったと思いますが、直近を見ても9月上昇、10月下落、11月やや回復、12月下落という推移できてますので警戒感は下げない方が良いかと。...

ということで、半期に1度やってるようにETFを使って調べてみました。

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バンガードETF

2018年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた

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年始にファクター投資に関する本を読みました。

銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数に連動する、スマートベータ指数の話題は騒がれなくなっていますけど、アノマリーとして有効なので静かないまは割と良い機会かなと考えています。

長期投資家の必読書!?ファクター投資入門を読んで - 関東在住福岡人のまったり投資日記

年末年始の帰省で本は大量に持って帰っているのですが、年始一発目の本の記事はこれにしようと思っていた本を荷物に入れ忘れてしまいました。...

そんなスマートベータに関しては、日本ではまだ買えないETFが多いものの、iシェアーズだけでなくバンガードも昨年設定して早く大手ネット証券でも取り扱いを開始して欲しいところ。

ということで、ETFを使って2018年のスマートベータのパフォーマンスを調べてみました。

2017年米国株のスマートベータETF(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、配当など)のパフォーマンスを調べてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

財務指標(売上高、営業キャッシュフロー、配当金など)や株価の変動率など銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数に連動する、スマートベータ指数の話題は一昨年と比較すると昨年は少なかった気がしますね。...

対象としたETFは以下の通りです。
    クオリティ:iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー:QUAL)
    サイズ:iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー:SIZE)
    モメンタム:iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー:MTUM)
    低ボラティリティ:iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー:USMV)
    バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー:VIG)
    バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー:VYM)
    バンガード・スモールキャップETF(ティッカー:VB)
    バンガード・米国バリューETF(ティッカー:VTV)
    バンガード・米国グロースETF(ティッカー:VUG)
    ※iSharesのETFは日本の大手ネット証券では買えません。

これらのETFの2018年のパフォーマンスはどうなのか確認してみました。

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海外ETF

2017年米国株のスマートベータETF(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、配当など)のパフォーマンスを調べてみた

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財務指標(売上高、営業キャッシュフロー、配当金など)や株価の変動率など銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数に連動する、スマートベータ指数の話題は一昨年と比較すると昨年は少なかった気がしますね。

ブラックロックも年末のモーニングスターカンファレンスに出てきませんでしたので、いわゆる推し対象ではないんですかね?

とはいえ昨年のような上昇相場が今年も続くとは限らないので、銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数で、調整時のマイナス幅を縮小したりプラスのリターンを取りに行きたいもの。

年が明けて米国セクター別と国別の2017年のパフォーマンスを確認しましたが、三部作の最後的な感じで最後に米国株のスマートベータETFのパフォーマンスについて確認してみます。

2016年米国株のスマートベータETF(バリュー、グロース、小型、低ボラティリティ、モメンタム、配当)のパフォーマンスを調べてみた

対象としたETFは以下の通りです。
クオリティ:iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)
サイズ:iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE)
モメンタム:iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)
低ボラティリティ:iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (USMV)
バンガード・米国増配株式ETF(VIG)
バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)
バンガード・スモールキャップETF(VB)
バンガード・米国バリューETF(VTV)
バンガード・米国グロースETF(VUG)
※iSharesのETFは日本の大手ネット証券では買えません。

iSharesの日本では買えないスマートベータETFであるクオリティ、サイズ、モメンタム、低ボラティリティとバンガードの増配、高配当、小型株、バリュー株、グロース株の9本です。

これらのETFの2017年のパフォーマンスはどうなのか確認してみました。

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