海外ETF
色々と2021年のパフォーマンスについて年明けから見てきましたが、個人的に重視しているファクターに関しても最後に調べておこうかなと。
わたしの場合、少しでもマイナス幅を下げるとか、下落耐性があるというのを好んでいて、普通にS&P500に投資とはちょっと違った運用方針ですし。
ちなみに2022年上半期は全部マイナスだが、グロース一人負けで、高配当とバリューがマシという結果でした。
というわけで資金規模も大きい米国株で見てみます。
対象としたETFは以下の通りです。
クオリティ：iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー：QUAL)
サイズ：iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー：SIZE)
モメンタム：iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー：MTUM)
低ボラティリティ：iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー：USMV)
バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー：VIG)
バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー：VYM)
バンガード・スモールキャップETF(ティッカー：VB)
バンガード・米国バリューETF（ティッカー：VTV）
バンガード・米国グロースETF（ティッカー：VUG）
ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF（ティッカー：GSLC）
※iSharesとゴールドマンサックスのETFは日本の大手ネット証券では買えません。
これらのETFの2022年のパフォーマンスはどうなのか確認してみました。
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海外ETF
先週は2022年上半期のセクター別のパフォーマンスを見てきましたが、他に調べておきたいなという意味では、バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当のスマートベータ別みたいな区分けでどうなってるかが気になりました。
個人的にセクターよりスマートベータ的に投資をしている部分の方が資産規模も大きいですし。
ポートフォリオ大改造もモメンタムの一人負け。2021年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記
色々と2021年のパフォーマンスについて年明けから見てきましたが、個人的に重視しているファクターに関しても最後に調べておこうかなと。わたしの場合、少しでもマイナス幅を下げるとか、下落耐性があるというのを好んでいて、普通にS&P500に投資とはちょっと違った運用方針ですし。...
というわけで資金規模も大きい米国株で見てみます。
対象としたETFは以下の通りです。
クオリティ：iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー：QUAL)
サイズ：iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー：SIZE)
モメンタム：iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー：MTUM)
低ボラティリティ：iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー：USMV)
バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー：VIG)
バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー：VYM)
バンガード・スモールキャップETF(ティッカー：VB)
バンガード・米国バリューETF（ティッカー：VTV）
バンガード・米国グロースETF（ティッカー：VUG）
ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF（ティッカー：GSLC）
※iSharesとゴールドマンサックスのETFは日本の大手ネット証券では買えません。
これらのETFの2020年のパフォーマンスはどうなのか確認してみました。
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海外ETF
昨日はｉシェアーズ米国株ファクターETF(LRGF)のコスト周りやらを調べたのですが、個人的に「ファクター投資入門」を読んで以来、ファクター投資には興味を持っています。
アンドリュー・L・バーキン/ラリー・E・スウェドロー パンローリング 2018年12月
マルチファクター投資は有効か米国株ETF(LRGF)で確認してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記
米国の高配当株や増配株ETFに投資をしていますが、配当系以外のファクターも大きな調整があった時の緩衝とならないかということで、スマートベータ的なバリューやグロース、低ボラティリティ、モメンタムあたりのファクターについてもちょくちょく調査しています。...
S&P「ファクター投資はマルチに限る」・単一のファクター投資は投資期間が短いと市場平均に勝てない時期が多くなる (常勝でないため)
・そのため、マルチファクター投資が望ましい
・ボトムアップのマルチファクター投資 (グラフの灰色の線) はトップダウンのマルチファクター投資 (紫色の線) をアウトパフォームする。トップダウンはファクターに中立で、好調なファクターの比重が大きくならないため
というわけで、低ボラティリティ(ティッカー：USMV)、増配(ティッカー：DGRO)、好配当(ティッカー：DVY)、クオリティ(ティッカー：QUAL)、バリュー(ティッカー：VLUE)、モメンタム(ティッカー：MTUM)、高配当(ティッカー：HDV)、マルチファクター(ティッカー：LRGF)、サイズ(ティッカー：SIZE) で色々と比較してみました。
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