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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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バンガードETF

ミドルリスク・ミドルリターンのじぶんちポートフォリオを海外ETFに置き換えて検証してみた

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お金を増やしたいなら、これだけやりなさい!を読みまして、個人的に興味をもったのが「じぶんちポートフォリオ」です。

ノン・ランダムウォーク理論でミドルリスク・ミドルリターンを狙う!お金を増やしたいなら、これだけやりなさいを読んで - 関東在住福岡人のまったり投資日記

投資関連の本を探して1ヶ月に1冊は読んでいるという実感はあるのですが、なかにはこれ酷いだろというものも半年に1冊くらいは引くことがあるんですね。...

非効率的な市場が発生する確率が5%程度あるため、「市場は非効率的である」という前提に立ち、危機における損失を最小化するために、なるべく市場動向と低相関のポートフォリオを構築するという方針で運用をしていくという方針は個人的に賛同します。

そのじぶんちポートフォリオですが、過去のデータからリスク、リターン、シャープレシオを計算して、リターンが5~7%、リスクが10%というところを狙って以下の比率を推奨していました。

    外国株式 30%
    外国債券 10%
    国内株式 20%
    国内債券 30%
    金 10%

金を10%組入れているあたり、レイ・ダリオの黄金ポートフォリオにも通じるところがあるように思いますね。

レイ・ダリオの「黄金ポートフォリオ」について海外ETFを使って検証してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

先日、世界のエリート投資家は何を考えているのか: 「黄金のポートフォリオ」のつくり方の感想の記事を書きましたが、その中で特に気になっていたのが、レイ・ダリオが紹介していたオール・シーズンズ戦略の「黄金ポートフォリオ」についてです。...

では、実際のファンドに投資をした場合にどうなるか?って気になるところです。

投資先としては海外ETFを使ってる場合が多いので、海外ETFを使ってポートフォリオを作って検証してみました。

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