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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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レラティブ・ストレングス

小型株とエネルギーセクターの上昇が目立つ。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2021年2月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

久々にエネルギーセクターに光が差しつつある?海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2021年1月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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バンガードETF

バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF(VSS)で米国外の小型株効果を確認

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バンガードのETFのコストが10本以上下がりましたが、その中で個人的に気になってるのはバンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF(ティッカー:VSS)です。

バンガード、VSSとVWOを0.12%、VTやVGK、BNDXなどを0.09%、VYMを0.06%に値下げ - 関東在住福岡人のまったり投資日記

バンガードのETFは定期的に経費率の値下げが行われているわけですが、2月と4月はだいたい毎年経費率改定のお知らせが発表されています。...

ファイナンス理論全史などで紹介されているように、「ファーマ-フレンチの3ファクターモデル」にしても、「Carhartの4ファクターモデル」にしても小型株のアノマリーは確認されています。

米国株で見ても小型株効果は確認できますので、個人的にVSSに4割投資するEXE-i グローバル中小型株式ファンドに毎月積み立て投資を行ってます。

アノマリーがあるとされる、小型株、バリュー株、モメンタムをポートフォリオでくみあわせてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

昨日、ファイナンス理論全史の書評を書きましたが、そのなかで注目したのは「ファーマ-フレンチの3ファクターモデル」と「Carhartの4ファクターモデル」についてです。...

ただ、小型株効果に関しては米国外でもどの程度有効なのかとかその辺は具体的に今まで調べていなかったなと。

株価がこれだけ上がってる状況ですから、小型株に投資するにはあまりいいタイミングではありませんが、調整があったときには投資対象として考えているので、米国外の小型株について調べてみました。

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バンガードETF

バンガード、VSSとVWOを0.12%、VTやVGK、BNDXなどを0.09%、VYMを0.06%に値下げ

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バンガードのETFは定期的に経費率の値下げが行われているわけですが、2月と4月はだいたい毎年経費率改定のお知らせが発表されています。

ただ、SPDRの低コストETFの登場やiシェアーズとのコスト競争は続いてはいるものの、バンガードもiシェアーズも経費率値下げの機会は減ってる印象があります。

そんな中、今年も例年通り2月末にバンガードがETFの経費率の値下げを発表しました。

2019年バンガードETFおよび米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ

ちなみに一昨年や昨年と同じETFがまた経費率改定でコストダウンになっています。

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)や新興国株(VWO)、欧州株(VGK)も経費率を値下げへ - 関東在住福岡人のまったり投資日記

昨日、バンガードのETF4本の経費率が値下げになったという記事を書きましたが、バンガードの日本語サイトだと4本だったんですけどどうも他にも経費率が値下げになっているETFがあるようです。...

バンガードが3本のETF(VT,BNDX,VTIP)の経費率をダウン。VTはとうとう0.10%に。 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

バンガードのETFというと毎年コストダウンしていく印象がありまして、だいたい2月末とか4月末とか年末とかに発表されています。...

経費率改定のページを見てみると、2019年1月25日付で地味にバンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド
(インベスターシェアクラス)も0.22%まで経費率が下がってきていました。

管理手数料の件とマネックス証券の口座という制約がなければ、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の代用としても使えるんですけどね。

さて、今月コストダウンがあったETFは以下の10本です。

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