関東在住福岡人のまったり投資日記

昨年10月にiシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株のETF4銘柄を東証に上場しまして、その動きに呼応するように12月初めには日興アセットマネジメント株式会社が“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETFを販売開始しました。

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• GICSの業種分類の銀行、その他金融、保険、リートをユニバースから除外
  
• 一カ月の値付率が85%未満の銘柄を除外
  
• 一カ月の売買代金の上位400銘柄を選定
  
• 配当利回りの高い上位150銘柄を選定
  
• 最小分散になるように最適化を行なう手法で、同150銘柄の最適化を行なう
  

アメリカ株式は比較的踏んばっている状況であると言えますが、日本株式に関しては年が明けてから軟調な展開が続いています。

こういう時に株価が下がった場合でも、少しでも下げを緩和できるETFがあればなとかねてから考えておりました。

そんな中、昨年は販売されたのがiシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477)でした。

関連記事：iシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株を投資対象とするETF4銘柄を東証に同時上場予定

上場して期間が短いのですが、TOPIXに対してはパフォーマンスは良好といえそうです。



では、組入れ上位とTOPIXを比較してみるとどうなるのでしょうか？