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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > タグ: iシェアーズ日本株最小分散ETF
国内ETF

上場から1年経過。上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)を最小分散ETFと比較してみた

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昨年10月にiシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株のETF4銘柄を東証に上場しまして、その動きに呼応するように12月初めには日興アセットマネジメント株式会社が“高配当”で“価格変動性が低い”スマートベータ型日本株ETFを販売開始しました。

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上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の現状を確認してみた
上場より1年経過。iシェアーズMSCI日本株最小分散ETFの現状を確認してみた

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)の販売開始から1年が経過しましたので、現状を確認してみようと思います。以下の基準で銘柄を選んでいるとのことですが本当に効果があるのか気になるところです。

  • GICSの業種分類の銀行、その他金融、保険、リートをユニバースから除外
  • 一カ月の値付率が85%未満の銘柄を除外
  • 一カ月の売買代金の上位400銘柄を選定
  • 配当利回りの高い上位150銘柄を選定
  • 最小分散になるように最適化を行なう手法で、同150銘柄の最適化を行なう

ということでiシェアーズの2つのETF(iシェアーズ日本株最小分散ETF:1477,日本株高配当ETF:1478)、そしてTOPIX、JASDAQと比較を行いました。

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国内株式

iシェアーズ日本株最小分散ETF(1477)の組入れ上位企業をTOPIXと比較してみた

アメリカ株式は比較的踏んばっている状況であると言えますが、日本株式に関しては年が明けてから軟調な展開が続いています。

こういう時に株価が下がった場合でも、少しでも下げを緩和できるETFがあればなとかねてから考えておりました。

そんな中、昨年は販売されたのがiシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(1477)でした。

関連記事:iシェアーズが国内初の最小分散ETFなど日本株を投資対象とするETF4銘柄を東証に同時上場予定

上場して期間が短いのですが、TOPIXに対してはパフォーマンスは良好といえそうです。

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では、組入れ上位とTOPIXを比較してみるとどうなるのでしょうか?

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