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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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バンガードETF

2018年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた

smartbeta-2018.jpg

年始にファクター投資に関する本を読みました。

銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数に連動する、スマートベータ指数の話題は騒がれなくなっていますけど、アノマリーとして有効なので静かないまは割と良い機会かなと考えています。

長期投資家の必読書!?ファクター投資入門を読んで - 関東在住福岡人のまったり投資日記

年末年始の帰省で本は大量に持って帰っているのですが、年始一発目の本の記事はこれにしようと思っていた本を荷物に入れ忘れてしまいました。...

そんなスマートベータに関しては、日本ではまだ買えないETFが多いものの、iシェアーズだけでなくバンガードも昨年設定して早く大手ネット証券でも取り扱いを開始して欲しいところ。

ということで、ETFを使って2018年のスマートベータのパフォーマンスを調べてみました。

2017年米国株のスマートベータETF(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、配当など)のパフォーマンスを調べてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

財務指標(売上高、営業キャッシュフロー、配当金など)や株価の変動率など銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数に連動する、スマートベータ指数の話題は一昨年と比較すると昨年は少なかった気がしますね。...

対象としたETFは以下の通りです。
    クオリティ:iShares MSCI USA Quality Factor ETF (ティッカー:QUAL)
    サイズ:iShares MSCI USA Size Factor ETF (ティッカー:SIZE)
    モメンタム:iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (ティッカー:MTUM)
    低ボラティリティ:iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (ティッカー:USMV)
    バンガード・米国増配株式ETF(ティッカー:VIG)
    バンガード・米国高配当株式ETF (ティッカー:VYM)
    バンガード・スモールキャップETF(ティッカー:VB)
    バンガード・米国バリューETF(ティッカー:VTV)
    バンガード・米国グロースETF(ティッカー:VUG)
    ※iSharesのETFは日本の大手ネット証券では買えません。

これらのETFの2018年のパフォーマンスはどうなのか確認してみました。

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2019年度NISAの投資可能枠が確定しました

NISA2014-rollover-20190109.jpg

新年になりましたが、2014年度NISAのロールオーバーが完了して、2019年度のNISAの投資可能枠が確定しました。

ロールオーバーの手続きを開始したのが10月でその頃は2019年度の投資可能枠が本当に発生するのか?という状況でした。

2014年度NISAのロールオーバーの手続きを開始しました - 関東在住福岡人のまったり投資日記

NISAのロールオーバーの手続きは今月からできたはずとうっすらと覚えていたのですが、ここ2週間忙しくてメールを見た記憶がない状況。なんとかこぎつけた3連休中に2014年分のロールオーバーの手続きを進めました。...

しかし、そう簡単にいくものではない。

12月に円高になりましたし、株価はかなり下がりました。最終的に今年のNISA投資枠が発生することになりました。

普段総資産額とか分配金額に関しては怖さを覚えるので公開する気はこれからもさらさらありませんが、NISAに関しては金額の上限が決まっているので公開してもいいかなと。

で、確定した2019年度のNISA投資可能枠は約79600円。

わたしがここ数年購入しているETFだと10口も買えない価格ではありますが・・

すぐに埋めてもいいかとは思いますけど、先週の相場を見ても株価と為替がジェットコースターというよりフリーフォールのような相場なので、しばらく様子見ようと思います。

2019年のNISA投資可能枠が確定したので、2014年のNISA1年目のパフォーマンスも確定したので、整理してみました。

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株価が不安定なので、米国長期債ETF(BLV,TLT,EDV)や米国外債券ETF(VWOB,BNDX)を見てみる

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12月に入って株価が下がっておりますが、それと同時にニューヨーク市場終了間際に急上昇とか、1日単位で見ても動きが激しくなっています。

機械的な売買が増えたのもあるでしょうけど、それを加味しても不安定だなと。

結局いまは悪い経済指標値に敏感に市場が反応していますが、いい経済指標値が多い状況です。

これが悪い経済指標値が増えてきたときにもう一段の株価の下落があるんじゃないかと。それが来年よりも先になる可能性もありますが。

さて、株価が下がるという意味では株価と逆相関性のある債券にここ数か月は着目してきました。

ここまで下がるとBND、LQD、BLV、TLTあたりの債券ETFに手を出したくなる - 関東在住福岡人のまったり投資日記

月が変わりまして先月末時点の総資産の集計を行いました。自動化可能ではあるのですが、各資産の状況を確認してインプットしておくために手動でやる部分も残しています。そこで所有しているインデックスファンドや海外ETFを見ても前月比で下がってるファンドばかりでしたね。...

タイミング的に記事を書いた11月前半に買ってた方がよかったのでしょうが、いかんせん平凡なサラリーマンにとってはボーナス一回分ほど資金がないものでして。

私のポートフォリオの債券部分の核であり、債券の指標値としてTLTと並んで参考にしている、バンガード・米国トータル債券市場ETF(ティッカー:BND)は77ドル台から79ドル台まで回復してきました。

BND-6m-20181229.png

これを見ると米国長期債ETFやら、米国外の債券ETFはどうなんだろ?と飛行機の移動中思い浮かびまして、ちょっと調べてみました。

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