FC2ブログ

関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
MENU
【スポンサーリンク】
Top Page > 国内ETF
国内ETF

日本株のスマートベータETF(1399,1477,1478,1598)の現状を確認してみた

MCSI1598-20190319.jpg

個人的にスマートベータ関連のETFに注目していて、配当にフォーカスしているVIGやVYM、HDVに関しては実際に投資をしています。

じゃあ米国株のETFだけはなく日本株には投資をしないのかというと注視しているETFはいくつかあります。

2018年米国株のスマートベータ(バリュー、グロース、低ボラティリティ、モメンタム、サイズ、配当)のパフォーマンスを調べてみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

年始にファクター投資に関する本を読みました。銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数に連動する、スマートベータ指数の話題は騒がれなくなっていますけど、アノマリーとして有効なので静かないまは割と良い機会かなと考えています。...

その1つに、「野村のファンダメンタル・インデックス上場投信(1598)」があります。

上場当初の情報では以下のようにTOPIXに対しても優位という資料もありました。
141598_03.gif
ただ、設定から5年が経過したわけですが、その後iシェアーズや日興からスマートベータETFが登場してきましたので、先行していたものの優位性は低くなった状況。

上場から4年が経過した1598R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信の現状を確認してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

スマートベータ関連のファクターとして、低ボラティリティ、配当、バリュー、グロース、モメンタムなどいろいろとありますが、財務諸表に応じて加重されるファンダメンタルも一つのファクターとなります。...

では、現状の国内株のスマートベータETFはどうなっているのか?

1598設定から5年と区切りですので調べてみました。

スポンサードリンク
国内ETF

楽天証券が東証上場iシェアーズETFを売買手数料0円に。マネックスもゼロETFやってるので、SBIもやってくれませんかね?

rakuten-blackrock-20180602.jpg

マネックス証券ではゼロETFという米国ETF売買手数料実質無料プログラムがあって、ウィズダムツリーのETFが対象になっています。

同じような制度が楽天証券やSBI証券から出るのではないかと考えていましたところ、楽天証券がiシェアーズの東証上場すべてのETFが売買手数料無料となりました。


楽天証券が動いてきましたね。東証上場ETFのみなのは残念ですがこういう試みは歓迎したいですね。

iシェアーズの東証上場ETFの現状について確認してみた - 関東在住福岡人のまったり投資日記

iシェアーズのREIT ETFを先々週調べておりましたが、IYRよりも低コストのETF(ティッカー:USRT)があることを発見した上に、そのETFに投資する東証上場ETF(1659)について代用可能では?ということまでわかりました。...


今年の4月に現時点でのおもな東証上場ETFの総資産額を調べましたが、投資先が国内のものは十分な純資産額になってます。

ただし外国株式や債券に関しては、1657のiシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETFなんかは純資産額が少ないので、投資対象として微妙なETFもあります。

まだ運用開始から1年経っていないので、経費率がHPでも0.14% 以内という表記になってるので、経費率は表記上よりも下がるかもしれませんが、運用開始1年目なので高めになるかもしれませんね。

今回のニュースに関しては個人的には2点考えたことがあります。

スポンサードリンク
国内ETF

アジアの国債・公社債に投資するSPDRのABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349)

1349-ABF-asia-ETF-20180423.jpg

株式に100%投資できるほどの耐性のない人間ですので、株式+αでポートフォリオを組んで資産運用を行っています。

ですので、基本的には株式とは相関性の低い債券などについてもいろいろと調べています。

昨日のモーニングスターのセミナーでも株式と債券を組み合わせたポートフォリオが紹介されていましたね。

関連記事 >> モーニングスター主催 2018年 米国投資のはじめ方 米国株式・ETFセミナーに行ってきました

米国株のセミナーですので、コアはS&P500になったポートフォリオを江守哲氏もSPDRのディビット A. コリンズ氏も紹介していました。

とくにSPDRのETFを使ったポートフォリオはS&P500とも相関性が低いということで気になりましたね。

S&P500ETF(SPY:1557):金ETF(GLD):アジア国債公債ETF(1349)=6:1:3 で東証上場ETF3本で作れると。

S&P500とアジアの国債公債(日本抜き)で相関性は0.3ぐらいと言及があって気になりましたので、SPDRのABF汎アジア債券インデックス・ファンド(1349)について調べてみました。

スポンサードリンク
このカテゴリーに該当する記事はありません。