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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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海外ETF

レイ・ダリオ創業の世界最大のヘッジファンド、ディフェンシブセクターを売って、ハイテクを買増し

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4半期に1度のアメリカの著名ヘッジファンドが証券当局へ提出した資料が公表されました。

個人的に確認しているのは、海外ETF中心に投資するレイ・ダリオ創業・世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツです。


海外ETFが中心のポートフォリオで、リスクを考慮したポートフォリオですので、インデックス投資をする人でも参考になる面は多いかと思います。
ちなみに一昨年10月に創業者のレイ・ダリオは経営権を手放しています。

そんな経営権手放した後の昨年末時点のポートフォリオを確認してみました。

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レラティブ・ストレングス

株も債券もREITも下がる。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2024年4月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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月次分配金歴

SBI証券から、BNDのQII(Qualified Interest Income)に伴う「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が届く

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所有している債券ETFはだいたい毎年、米国課税制度に伴うQII (Qualified Interest Income)の還付があります。

たまに、債券ETFの価格が大きく下がった年はないこともある印象です。

で、毎年下半期にポツポツとやってきて、還付がある月はバラバラという感じ。

それがなんとBNDは先週、SBI証券の「外国株式等 株式分割・権利売却等のご案内」が届いてるので、5月にありました。

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