関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住のアラサー福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 2014年08月
積立投資

インデックス投資交流会に参加してみた

インデックス投資交流会 に行ってきました。
参加者は私以外でブログやtwitterをやられている方を列挙しますと、

えんどうさん(@eyasuyuki )
タカちゃんさん(アキバ系投信自作派)
nantesさん(2020年への資産運用の旅)
いっさんさん(資産形成は時の流れにまかせて)

みなさん初対面で緊張しておりました。多分自己紹介の時はテンパってたと思います。一通り自己紹介後タカちゃんさんの資料を基に、解説を聞きながら、ピザやつまみを食べつつガヤガヤと話しておりました。

議事録的なのは酒に弱いため書けるほど詳細に覚えておらず。ゴールドシップ並みに書くのが翌日と出遅れたのですが、いっさんさんとnantesさんが詳細に書かれてましたので、詳細は以下を参照していただくとよく理解できます。

いっさんさん(参加記:インデックス投資交流会(東京・市ヶ谷某所)に行ってきました。)
nantesさん(【参加記録】夏のインデックス投資交流会)

2時間はあっという間でしたね。以下は私の感想、主に印象に残った4点です。

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レラティブ・ストレングス

海外ETFのレラティブ・ストレングス確認2014年8月編

また出張が増えてきましたが、電車の中でブログの構想を練る時間も増えています。

いうことで新たに考えたのがレラティブ・ストレングスの米国ETFのBUY or SELLシグナルを毎月下旬確認していこうということにしました。あくまで投資の判断は自己責任ですが、売買の判断の参考になるかと思いまとめていこうと思います。

レラティブストレングスの概要については以下の通りです。
レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~

そして今回の記事はこの記事の続きみたいなものです。
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

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月末積立記録

2014年8月度積立内容

急に8月の終わりから、10月レベルの気温に変化しました。風邪をひけと言ってるのでしょうか?まぁ、外に出る気にもならない暑さではないだけマシと言えますが・・

月の終わりに毎度おなじみの積み立ての内容です。計画的に積み立ててますよという記録です。数カ月は動くつもりがないのでたんたんと積み立てていくのみ。

今月はかなり変動しましたが、9月10月は変動しそうな空気をものすごく感じますねぇ。そういって平穏だったりするのが最近の相場とも言えますけど・・

ちなみに先月は以下の通り。

7月度積立内容

さて、今月の積み立て内容は以下の通りです。

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投資関連本

預金バカ 賢い人は銀行預金をやめているを読んで

草食投資隊として活躍されているセゾン投信株式会社の社長中野氏の本を読みました。7月発売の本なのにもう図書館にあったので運良く借りることができました。

セゾン投信に関しては特に興味を持って見ているがグローバルバランスファンドですね。このポートフォリオは資産運用をやる上で参考にするのも手かなと思います。インデックスファンドで組むことも可能ですし。

会社の運営的に黒字に転換した旨の発言もあるようですので、これから経費率を下げたりするのか注目したいと思っております。
経費率も独立系投信ではかなり安い方なのですが、経費率半分のVanguardとiSharesのETF使えばある程度まねすることはできるんですよね。まぁ、管理する手間がないという意味でこれはありだと思います。

話が逸れてしまいました、この本についての感想です。

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バンガードETF

バンガードのアジア高配当株ETFが購入可能に!

インデックスファンド運用最大手バンガード・グループの日本法人バンガード・インベストメンツ・ジャパンのサイトでメールを来るように登録すると、何かあると毎月月末に号外が送られてくるようになっています。

で、メールが来てたんですよ。号外が。これは何か買えるようになったんだろうなと思って見てみたら、以下のニュースでございました。

バンガードのアジア高配当株ETFが購入可能に、コストは国内籍同種ファンドを大きく下回る

インデックスファンド運用最大手バンガード・グループの日本法人バンガード・インベストメンツ・ジャパンは26日、香港上場ETF(上場投資信託)「バンガード・FTSE・アジア(除く日本)高配当株ETF」(株式コード3085)について、25日付で金融庁への届け出を完了したと発表した。近日中にSBI証券やマネックス証券、楽天証券などで購入可能になる。

 同ETFは、「FTSEアジアパシフィック(除く日本・オーストラリア・ニュージーランド)ハイディビデンド・イールド・インデックス」への連動を目指しており、日本、オーストラリア、ニュージーランドを除くアジアの先進国市場および新興国市場の高配当株式を投資対象とする。同ETFは14年7月末時点で計10カ国、315銘柄で構成され、株式の平均配当利回りは3.3%。国・地域別組み入れ比率は、中国27.4%、台湾21.3%、香港17.3%、シンガポール10.1%などが上位だ。

 今回のETF取扱開始により、バンガードが日本で提供するETFは計14本となった。香港上場ETFとしては、「バンガード・FTSE・アジア(除く日本)ETF」(株式コード2805)に続き2本目。「バンガード・FTSE・アジア(除く日本)高配当株ETF」のエクスペンスレシオ(日本の信託報酬にほぼ相当するもの)は0.45%となっており、アジアの高配当株に分散投資する国内籍投信の信託報酬等(監査報酬やその他費用など含む、税抜)の平均1.37%を大きく下回る。バンガードはコストを低く抑えた様々なタイプのETFを販売しており、投資家の選択肢が拡大している。

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4分の1貯金法

4分の1天引き貯金法確認(2014/8月編)

本多静六氏の著書の影響をもろに受けまして、4分の1天引き貯金法を行うことになったのは、以下で報告させていただきました。

4分の1天引き貯金法を出来ているか確認

実際に調べてみると、繁忙期じゃなくて10数時間程度の残業でも、うまくやれば4分の1天引き貯金できるなという確信を得ることができました。

年明けてから23%となっておりますが、数ヵ月後に使うもの等のストックに回したものはカウントしていないため、実際に1カ月あたりの貯蓄額は上回ってます。

まぁ、それは繁忙さ故の余裕ですから、残業が少ない時でも暮らしていけるような仕組みを構築することを心がけたいと思います。

今月の給料が判明しましたので、年内に使う予定の金を差し引いたりして、計算した貯蓄を貯金+投資に回しました。今月はどうなったのでしょうか?

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競馬関連

たまには趣味の話でも~競馬編~

周りに趣味として公言しているものとしては競馬があります。よく仕事がひと段落しているときに話を振られることもありますが、適度に話を膨らましますし、相手にわかりやすい回答をすることを心がけてます。特に投資のネタも思いつかないのでたまには別の話でも書いてみます。

競馬を趣味としますとレースで季節を感じるようになります。例えばきさらぎ賞、弥生賞、皐月賞と春は続いているので、3月の弥生賞の時期になると春やなぁと思います(と同時に春のG1シリーズに備える時期ともいえます)

基本的にG1が連続してあるのは4~6月と10~12月。一部例外のG1レースもありますが、基本的に本格化するのは半年程度といっていいでしょう。特に宝塚記念~8月末の札幌記念の間はG1中心に買う私はほぼ夏休み状態。※9月は有力馬が前哨戦で始動します。

この期間はWIN5を少点買うのみの状態が続きます。あくまでも勝負はG1シリーズですからね。

実際の季節でも8月25日なわけでして夏休みも今週で終わり。そんな中、昨日札幌記念が行われて夏休みの終わりが近づいていると感じます。そんな札幌記念は私が競馬を見始めた頃でも、エアグルーヴ、先日亡くなったエリモシック、セイウンスカイ、ファレノプシスあたりが出走していた記憶があります。

そんな夏休み期間の終了を告げるレースなのですが、今年は札幌競馬場新装オープンのおかげでしょうか?ゴールドシップ、ハープスター、ホエールキャプチャ、ロゴタイプと4頭も揃いました。

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レラティブ・ストレングス

レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

レラティブ・ストレングス投資について一昨日から書いております。
概要が一昨日
レラティブ・ストレングスってナンだ!?

そして海外ETFを使った検証を昨日書きました。
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~

結果として海外ETFでは下落、上昇の転換点はうまく拾えているものの、定額積立投資に1勝2敗という結果に。

ただし、投資金額は上回っているためある程度指標としては使えるといえそうです。また、配当込のインデックスファンドで長期で検証を行うと効果がありそうです。

海外ETFで調べたのが多数あるのですが、BUYとSELLの判断は使えそうということで結果を書いておこうと思います。

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レラティブ・ストレングス

レラティブ・ステトレングスその2~検証編~

前回のラブライブじゃなくて、
前回レラティブ・ストレングスの大まかな概要について書きましたが、

レラティブ・ストレングスってナンだ!?

今回は実際に海外ETFについて検証してみます。

検証用をでれにするかということで迷いましたが、ずーっとbuyのままのETFもあったため、わかりやすく全世界株式のVT、米国債のBND、米国小型株のVBをチョイスしました。何故VBかというと、期間が長いのとモメンタム効果+小型株効果の合わせ技を確認するためです。

検証は毎月定額で積み立てた場合(だいたい400$ぐらい)とRS法の場合どうなるかを検証していきます。なお、検証にあたり以下の条件で行います。

①配当は無視
②定額積み立て一定額を決めてその上限口数分買う。
③一定額から上限口数分の差額は細かいので無視
④RS法はBUY⇒SELLになると売る。
⑤SELLの時はキャッシュで積み立て分確保
⑥SELL⇒BUYの時にキャッシュで積み立てた分全額投入

ではまず昨日表に掲載したVTから見ていきましょう。

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インデックスファンド

レラティブ・ストレングスってナンだ!?

投資においても競馬においても過去のデータを元にして予想することは、重要であると考えます。

現在、世界的に上がり続けている相場でありますが、21世紀に入ってからもITバブルやリーマンショックがあったわけですから、いつ下落相場が来るか不透明な面があります。

もし次に大きな下落が来た場合にITバブルやリーマンショック時に対処できた手法が通用するかどうかはわかりませんが、一つの目安にはなるし、教訓として身構えることはできると思うのです。

そんな手法とかないかなと探しておりまして、1つ面白いかなというものを発見しました。
※ただし、これが今後通用するとは限りませんので、あくまでも判断は自己責任でお願いします。

その名を「レラティブ・ストレングス」といいます。

レラティブ・ストレングス投資
AKIさんという方のブログで知りました。
最初に提唱されたのが市原ブログの主さんで実際に実践されているようです。
概要は以下の通り。

市原ブログ
1.月末に、複数の資産クラスの、「3ヶ月リターン、6ヶ月リターン、12ヶ月リターンの平均値」(以下、3-6-12ヶ月リターン)を計算する。
2.3-6-12ヶ月リターンが高い上位3資産を抽出する。
3.この3資産の中で、市場価格が12ヶ月移動平均を上回っている資産を抽出し、均等配分に投資する。
4.以上を毎月繰り返す。

この手法では様々な資産から3資産を抽出する手法を取っておりますが、
個別(TOPIX,S&P500)ではどうなるか検証されています。
レラティブ・ストレングス投資(その2)

BUYになった時に買い、SELLになった時に売ってSELL期間中はキャッシュを積み立てる手法です。両者とも毎月定額を積立投資した場合よりもプラスとなっております。

この手法は移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものがあります。

著名な指数でこの結果になるんですから、自分が投資している海外ETFにも応用が聞くのではないかと思い調べてみました。

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