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関東在住福岡人のまったり投資日記

関東在住の三十路福岡人が海外ETF、インデックスファンド等の投資について語ります
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Top Page > 2020年02月
レラティブ・ストレングス

米国長期債券ETF(TLT,EDV)の価格が再び急上昇。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2020年1月度編

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移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。

それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。

概要と検証記事

レラティブ・ストレングスってナンだ!?
レラティブ・ステトレングスその2~検証編~
レラティブ・ステトレングスその3~調査結果の記録~

3,6,12ヶ月リターン計算方法
①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
④3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+③)÷3
⑤12か月移動平均 = 12か月分の合計÷12
⑥3,6,12ヶ月リターンの平均がプラス 且つ 市場価格が12カ月移動平均を上回った場合BUY、それ以外はSELL。

前回の結果は以下の通りです。

TLTやEDVといった米国長期債はピークアウトしている印象。海外ETFのレラティブ・ストレングス改め移動平均投資確認2019年12月度編 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

移動平均線を用いた手法であり株式投資でもモメンタム効果に近いものが得られる投資法であるレラティブ・ストレングス。それを主要な海外ETFの値動きに適用して確認し、移動平均線を見ながら相場の転換点(BUYシグナル→SELLシグナル、SELLシグナル→BUYシグナル)が近いかを確認するのに役立てるというのがこのシリーズの主な目的です。...

ドル建てで先月はどうだったのか確認してみます。

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海外ETF

純金積立の報告書が来たので、金関連ETF(GLD,IAU,GDX,GDXJ)の状況を確認

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金への投資に関しては、必要or不要論がありますが、個人的には組み入れたほうがいいという考えではあります。

債券と株式が両方崩れた時期はありますし、債券とも相関性が低いという意味ではありと考える資産です。

ただし、レイ・ダリオの「オールウェザー・ポートフォリオ」ほど組み入れたいかというとそれはないですね。


ここ20年金価格がかなり上昇していて、1980年代にアメリカのインフレが収まった後大きく下落したのを見ると数%でいいのかと思いますね。

とはいえコモディティの中では一番信用していいかと考えています。

先週、今年も純金積立の報告書が届きましたので、このタイミングで金鉱株も含めて金関連のETFの価格を調べてみました。

ちなみに金の運用報告書の中に今年の相場の展望が書いてありましたが、「過去の金価格高騰時と同じ既視感ある状況が展開されそうな予感」だそうです。

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オススメ本

「イスラム2.0」を読んだが、アジアや欧州でもイスラム教が投資・経済や政治に与える影響は大きくなっている

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昨年スイスとイスラエルという単一国に投資をするようになりましたが、この2カ国は先進国。

それ以外にも新興国の単一国に投資しようと考えて5年以上経ってるのですが、イスラム国がシリアで勢力を広げていたときは「イスラムテロリスク」ということで二の足を踏んでる状況でした。

あれから時間が経ちイスラム国に関しては衰退していますが、中東の状況は日本だとあまりニュースになりません。

年明けからイラン問題のニュースを見ていても、殺害されたイランの組織の人間は他国でテロなり工作を行ってるのに、殺したアメリカが悪いという意味不明なコメントの識者はちょっとおかしいだろと思う面もありますし。

そんな中、ネットの記事でイランについて書かれた記事が気になった飯山陽氏の「イスラム2.0」を読みました。


飯山氏は上智大学アジア文化研究所客員所員で、イスラム思想・古典イスラム法の文献研究者として、中東情勢やイスラムに関係する世界情勢の分析を行っています。

東南アジア、南アジアで自爆テロが頻発、ユーチューバー系自爆テロ、ヨーロッパの治安悪化、イスラム教による女性差別、LGBT差別など、イスラム法を客観的に分析し、それに基づいたイスラム教徒の価値観や行動様式を解説しています。

単純に日本人はアラブ人から嫌われてないので、アメリカの依頼で中東に自衛隊を派遣するのは反対という人もいますが、そもそもイスラム教では無神論者、無宗教者などは迫害対象で、アフリカや中東で日本人がテロに巻き込まれた理由は納得いくものでした。

イスラム教という日本人にはあまりイメージのできない宗教のリアルな負の面を読者に突きつけてくる衝撃的な本です。

同時にイスラム教がアジアや欧州でも投資・経済や政治に与える影響が大きくなっている点は、投資を行う上でも無視できないものになりつつあるなと。

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投資関連本

愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。お金は「歴史」で儲けなさい

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数年前読もうとしていた本があっても、他の本を優先していたらいつの間にか忘れてしまって、文庫本が出た時に読もうとなるときがちょくちょくあります。

最近はさらにバビロンの大富豪みたいに漫画版というパターンも増えてきている印象ですね。

そんな一冊として加谷珪一氏の「お金は「歴史」で儲けなさい」がありました。買おうとしていたのにいつのまにか忘れてしまってましたが、この度文庫本が出て気づきました。


個人的にはお金持ちの教科書の「5000万貯めると違う世界が見えてくる」という考え方は気になるなと思ってるので、現時点での当面の目標としているのは5000万です。

お金は「歴史」で儲けなさいは5年前出版の本なので、加筆修正されている点と、歴史から長期にわたって予測する点のを考えると読んでよかったなと思います。

そして、今後インフレがじわじわ進むことや、円安になることなど個人的な考えに近いことが書かれてますので、本の内容で書かれたことについて自分の考えを整理してみました。

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節約

源泉徴収票から三十路独身男子の2019年の収入・支出を整理しました

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源泉徴収票が来て、SBI証券からも取引報告書も届き、年末駆け込みのふるさと納税の還付書類も到着。

今年は外国株部分がかなり複雑な記入になりそうですので、確定申告の手続きを速く進めますが、年始にFIREの本を読んで節約意識が高まってるだけに、年間の支出と収入を整理するにはいい機会かなと。


例年個人的にこのタイミングで前年の支出と収入を整理していますし。

確定申告も近いし、源泉徴収票が来たタイミングは収入と支出を分析するにはいい機会 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

源泉徴収票が来て、SBI証券からも取引報告書も届いていますので、確定申告の準備はできました。...

やっぱり収入と支出からいかに貯金を作れるかがお金を増やすための第一歩だと思いますし。

ということで、もう一度自分の生活を見つめなおす上でも重要だと思いますので支出や収入を整理してみました。

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米国株

ティリングハストのフィデリティ・ロープライスト・ストック・ファンド(FLPSX)

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ピーター・リンチの直弟子であるジョエル・ティリングハスト氏はS&P500を大きく上回るパフォーマンスを示しているフィデリティ・ロープライスト・ストック・ファンド(日本株にも投資してます)のファンドマネージャーを設定来勤めています。

その投資手法はバリュー株中心で、投資対象は米国中心に新興国よりは米国外先進国(日本やイギリス)の比率が多いことが特徴としてあげられます。

過去30年S&P500を圧倒しているファンドマネージャーは小さな範囲で考える。ティリングハストの株式投資の原則 - 関東在住福岡人のまったり投資日記

インデックス投資寄りの投資方針を取ってますが、個人的にいろいろと調べて分析することが好きなので、完全に機械的に投資するという形ではなく、自分の判断で投資対象の比率の変更とかはやりたいという考えです。...

「ティリングハストの株式投資の原則」は、いろんな相場環境でも正しい疑問をもって、運用を客観的かつ生産的に考える方法をまとめていて、投資家が陥りがちな誤りを回避する術を伝えている良書だと思います。

そんなティリングハスト氏のことを知って、実際に運用しているファンドについても興味を持つようになりました。

昨年調べたときから1年経って投資をしている銘柄、とくに日本株に変化がないのか調べてみました。

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野村7資産バランス為替ヘッジ型

FOY2019でベスト20にカムバックした効果は如何に?野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型の資産状況 2020年2月編

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本シリーズは野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の総資産額推移等を定点観測していくのが趣旨です。

積立投資として資産の核の1成分としたい野村インデックスファンド・内外7資産バランス為替ヘッジ型の資産推移がどのようになっているか確認していきます。

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ポートフォリオ

債券ETF組入れ効果で意外にも前月比プラスで終わる。2020年1月終了時点ポートフォリオ&資産状況

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コロナウイルスの問題が先週はニュースの中心になっていました。発症までの期間が長かったり、変異の怖さがあるので致し方ない面はあるかと思います。

検査受けろと散々役人に言われたのに動画撮影して帰った人は論外ではありますが、ちょっと福島の原発と似たような感がある発言している人はなんだかなと。

そりゃパンデミック怖いですけど、離島に隔離となりますとハンセン病とかの問題しらんのか?と思うんですよね。

中国の統計はどういうわけか一定ペースで増えていて、現地医療機関がパンクしているのか、統計をちょろまかしているのかわからないので不信感はあるかと思いますが、現状では冷静に対応するくらいがいいでしょう。

にしても去年の台風のときにどういうわけかパンが売り切れて缶詰が残っている事象に遭遇しましたが、週末ドラッグストア行ったらマスクは売り切れでした。

慌てずにインフルエンザ含めてマスクは常にストックを確保しておくのが重要でしょうね。

ちなみに患者の増加傾向をみれるサイトがありますが、土曜夜時点ではタイが日本よりも多くなってます。

Operations Dashboard for ArcGIS

衛生面を考えるとちょっと気になる傾向ですね。

さて、本題に戻りまして2020年1月終了時点の資産状況を確認します。

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海外ETF

米国株配当系株式ETF(DVY,VIG,VYM,HDV,SPYD)の分配金変遷まとめ 2020年度版

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確定申告の季節が近づいてきますので、配当の集計を完了しました。

昨年からサクソバンク証券で投資を始めたため、そちらの集計も色々と面倒なことになりそうです。

今年特定口座に対応するようですが、3月か4月開始の時期のずれによっては結構な差がでそうな予感がしています。

さて、配当の集計をし終わったタイミングで、海外ETFの主な分配金について整理するには良い機会だと思いました。

米国株配当系株式ETF(DVY,VIG,VYM,HDV,SPYD)の分配金変遷まとめ - 関東在住福岡人のまったり投資日記

年明けて確定申告の季節が近づいてきますので、いろいろと配当の集計とかもやっています。とくに昨年は医療費控除が使えるかもしれないレベルで医療費の出費が大きかっただけに、保管しておいた病院と薬局の領収書分の計算も必要な状況です。...

ということで、昨年同様に主な配当系ETFを中心に分配金の推移をまとめてみました。

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バンガードETF

いつの間にか米国トータル債券ETFのBNDが最高値を更新している件について

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今週はコロナウイルスの問題で株価が下落した1週間でした。

昨年末にかけて株価は上昇一途という感じですから、ここら辺で一息といったところでしょう。あまりに上がり続けるとそれはバブルだと思いますし。

ただ、今回の問題は中国側が収束させないとアメリカも渡航中止を解除できないでしょうし、日本や欧州間の人の行き来も当然減ったままでしょう。

となると中国経済にとっては結構大きなダメージになりそうな気がしますがどうなるでしょうか?

余談になりますが、日本で重篤化した人という話がないので、武漢市の気温が問題なのでは?と思って平均気温を調べてみたら、1月は最高8度、最低0度。2月は最高11度、最低3度。

そこまで夏場も気温が高いとも思われず日本ともあまり変わらない。拡散してるのは衛生面の問題の方が大きいんでしょうかね?

そんな株価が下がった週の最後に月が変わったので、色々と資産について集計しているのですが、海外ETFの資産を集計していてバンガード・米国トータル債券市場ETF(ティッカー:BND)の価格に目が行きました。

いつの間にかBNDが最高値を更新しているんですね。

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